Сравнение DJMC.AS с IEUX.AS
DJMC.AS (iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF) and IEUX.AS (iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF) are both Europe Equities funds from iShares - DJMC.AS tracks the MSCI EMU SMID NR EUR while IEUX.AS tracks the MSCI Europe Ex UK NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, DJMC.AS returned 8.74%/yr vs 9.38%/yr for IEUX.AS. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.40% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DJMC.AS и IEUX.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DJMC.AS показывает доходность 7.72%, что значительно выше, чем у IEUX.AS с доходностью 7.22%. За последние 10 лет акции DJMC.AS уступали акциям IEUX.AS по среднегодовой доходности: 8.74% против 9.38% соответственно.
DJMC.AS
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 2.25%
- С начала года
- 7.72%
- 6 месяцев
- 10.94%
- 1 год
- 15.09%
- 3 года*
- 14.15%
- 5 лет*
- 7.11%
- 10 лет*
- 8.74%
IEUX.AS
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 3.88%
- С начала года
- 7.22%
- 6 месяцев
- 10.02%
- 1 год
- 15.22%
- 3 года*
- 13.17%
- 5 лет*
- 9.05%
- 10 лет*
- 9.38%
Сравнение доходности по годам DJMC.AS и IEUX.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJMC.AS iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF | 7.72% | 24.35% | 8.45% | 10.46% | -14.94% | 16.39% | 2.11% | 23.40% | -11.44% | 18.28% |
IEUX.AS iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF | 7.22% | 19.55% | 7.52% | 17.22% | -12.30% | 25.00% | 1.67% | 26.50% | -10.21% | 11.50% |
Correlation
The correlation between DJMC.AS and IEUX.AS is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2006 г. | 0.85 |
The correlation between DJMC.AS and IEUX.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DJMC.AS vs. IEUX.AS — Ранг доходности на риск
DJMC.AS
IEUX.AS
Сравнение DJMC.AS c IEUX.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF (DJMC.AS) и iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF (IEUX.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DJMC.AS | IEUX.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.51 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.10 | 5.58 | +0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DJMC.AS | IEUX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.11 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.60 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.59 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.30 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок DJMC.AS и IEUX.AS
Максимальная просадка DJMC.AS за все время составила -59.52%, примерно равная максимальной просадке IEUX.AS в -60.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJMC.AS и IEUX.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DJMC.AS | IEUX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.52% | -60.28% | +0.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.07% | -9.94% | +1.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.36% | -16.22% | +1.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.41% | -22.47% | -4.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.05% | -34.79% | -4.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -1.26% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.20% | -14.68% | +1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 2.70% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности DJMC.AS и IEUX.AS
Текущая волатильность для iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF (DJMC.AS) составляет 3.00%, в то время как у iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF (IEUX.AS) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что DJMC.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEUX.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DJMC.AS | IEUX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 4.35% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.81% | 11.20% | -1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.09% | 13.59% | -1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.53% | 14.97% | +0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.49% | 15.72% | +0.77% |
Сравнение комиссий DJMC.AS и IEUX.AS
И DJMC.AS, и IEUX.AS имеют комиссию равную 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJMC.AS и IEUX.AS
Дивидендная доходность DJMC.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности IEUX.AS в 1.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJMC.AS iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF | 2.94% | 3.20% | 3.37% | 2.55% | 2.40% | 1.76% | 1.45% | 2.55% | 2.97% | 2.18% | 2.22% | 2.03% |
IEUX.AS iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF | 1.98% | 2.15% | 2.36% | 2.37% | 2.34% | 1.62% | 1.43% | 2.33% | 2.65% | 2.27% | 2.31% | 2.16% |
Часто задаваемые вопросы
DJMC.AS and IEUX.AS have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DJMC.AS and IEUX.AS have the same expense ratio: 0.40% per year.
DJMC.AS tracks MSCI EMU SMID NR EUR, while IEUX.AS tracks MSCI Europe Ex UK NR EUR.
Подберите оптимальное распределение для DJMC.AS и IEUX.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор