Сравнение DJMC.AS с IESE.AS
DJMC.AS (iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF) and IESE.AS (iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc)) are both Europe Equities funds from iShares - DJMC.AS tracks the MSCI EMU SMID NR EUR while IESE.AS tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, DJMC.AS returned 8.74%/yr vs 7.87%/yr for IESE.AS. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DJMC.AS charges 0.40%/yr vs 0.20%/yr for IESE.AS.
Доходность
Сравнение доходности DJMC.AS и IESE.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DJMC.AS показывает доходность 7.72%, что значительно выше, чем у IESE.AS с доходностью 7.16%. За последние 10 лет акции DJMC.AS превзошли акции IESE.AS по среднегодовой доходности: 8.74% против 7.87% соответственно.
DJMC.AS
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 2.25%
- С начала года
- 7.72%
- 6 месяцев
- 10.94%
- 1 год
- 15.09%
- 3 года*
- 14.15%
- 5 лет*
- 7.11%
- 10 лет*
- 8.74%
IESE.AS
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 3.61%
- С начала года
- 7.16%
- 6 месяцев
- 8.48%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- 7.02%
- 5 лет*
- 5.38%
- 10 лет*
- 7.87%
Сравнение доходности по годам DJMC.AS и IESE.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJMC.AS iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF | 7.72% | 24.35% | 8.45% | 10.46% | -14.94% | 16.39% | 2.11% | 23.40% | -11.44% | 18.28% |
IESE.AS iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) | 7.16% | 2.40% | 6.46% | 16.38% | -14.87% | 27.26% | 3.74% | 29.04% | -6.71% | 11.41% |
Correlation
The correlation between DJMC.AS and IESE.AS is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2011 г. | 0.77 |
The correlation between DJMC.AS and IESE.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DJMC.AS vs. IESE.AS — Ранг доходности на риск
DJMC.AS
IESE.AS
Сравнение DJMC.AS c IESE.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF (DJMC.AS) и iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) (IESE.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DJMC.AS | IESE.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.08 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 0.53 | +1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.10 | 1.40 | +4.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DJMC.AS | IESE.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.40 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.37 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.51 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.51 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок DJMC.AS и IESE.AS
Максимальная просадка DJMC.AS за все время составила -59.52%, что больше максимальной просадки IESE.AS в -33.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJMC.AS и IESE.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DJMC.AS | IESE.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.52% | -33.34% | -26.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.07% | -10.05% | +1.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.36% | -15.79% | +1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.41% | -23.66% | -3.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.05% | -33.34% | -5.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -1.05% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.20% | -6.13% | -7.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 3.84% | -1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности DJMC.AS и IESE.AS
Текущая волатильность для iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF (DJMC.AS) составляет 3.00%, в то время как у iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) (IESE.AS) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что DJMC.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IESE.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DJMC.AS | IESE.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 4.41% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.81% | 10.88% | -1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.09% | 13.42% | -1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.53% | 14.49% | +1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.49% | 15.29% | +1.20% |
Сравнение комиссий DJMC.AS и IESE.AS
DJMC.AS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IESE.AS в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJMC.AS и IESE.AS
Дивидендная доходность DJMC.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, тогда как IESE.AS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJMC.AS iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF | 2.94% | 3.20% | 3.37% | 2.55% | 2.40% | 1.76% | 1.45% | 2.55% | 2.97% | 2.18% | 2.22% | 2.03% |
IESE.AS iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DJMC.AS and IESE.AS have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IESE.AS is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IESE.AS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for DJMC.AS.
DJMC.AS tracks MSCI EMU SMID NR EUR, while IESE.AS tracks MSCI Europe NR EUR. Their fees differ too: 0.40% for DJMC.AS and 0.20% for IESE.AS.
Подберите оптимальное распределение для DJMC.AS и IESE.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор