PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJEL.L с UC95.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DJEL.L с UC95.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DJEL.L (Lyxor UCITS Dow Jones Industrial Average D-EUR) and UC95.L (UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis) are both Large Cap Blend Equities funds tracking the Russell 1000 TR USD, from Amundi and UBS respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, DJEL.L returned 13.70%/yr vs 9.83%/yr for UC95.L. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DJEL.L charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for UC95.L.

Доходность

Сравнение доходности DJEL.L и UC95.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor UCITS Dow Jones Industrial Average D-EUR (DJEL.L) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UC95.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DJEL.L показывает доходность 7.34%, что значительно выше, чем у UC95.L с доходностью -0.22%. За последние 10 лет акции DJEL.L превзошли акции UC95.L по среднегодовой доходности: 13.70% против 9.83% соответственно.

DJEL.L

1 день
1.30%
1 месяц
4.88%
С начала года
7.34%
6 месяцев
7.22%
1 год
23.89%
3 года*
13.92%
5 лет*
10.83%
10 лет*
13.70%

UC95.L

1 день
0.03%
1 месяц
-0.17%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.02%
1 год
1.86%
3 года*
5.98%
5 лет*
6.97%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DJEL.L и UC95.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DJEL.L
Lyxor UCITS Dow Jones Industrial Average D-EUR		7.34%6.63%16.67%9.42%3.64%21.33%5.44%23.49%-1.44%14.87%
UC95.L
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis		-0.22%-0.82%15.46%0.42%4.20%26.08%0.43%24.54%3.98%5.75%

Correlation

The correlation between DJEL.L and UC95.L is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2015 г.

0.54

The correlation between DJEL.L and UC95.L shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DJEL.L и UC95.L

Секторы
DJEL.L
UC95.L

Финансовые услуги

27.2%
15.3%

Промышленность

18.4%
12.9%

Технологии

17.1%
7.0%

Здравоохранение

13.1%
9.2%

Потребительский циклический сектор

11.6%
7.4%

Потребительский защитный сектор

4.4%
16.1%

Сырьевые материалы

4.0%
1.7%

Энергетика

2.4%

-

Коммуникационные услуги

1.9%
3.0%

Недвижимость

-

8.0%

Коммунальные услуги

-

19.4%

Финансовые услуги

DJEL.L
27.2%
UC95.L
15.3%

Промышленность

DJEL.L
18.4%
UC95.L
12.9%

Технологии

DJEL.L
17.1%
UC95.L
7.0%

Здравоохранение

DJEL.L
13.1%
UC95.L
9.2%

Потребительский циклический сектор

DJEL.L
11.6%
UC95.L
7.4%

Потребительский защитный сектор

DJEL.L
4.4%
UC95.L
16.1%

Сырьевые материалы

DJEL.L
4.0%
UC95.L
1.7%

Энергетика

DJEL.L
2.4%
UC95.L

-

Коммуникационные услуги

DJEL.L
1.9%
UC95.L
3.0%

Недвижимость

DJEL.L

-

UC95.L
8.0%

Коммунальные услуги

DJEL.L

-

UC95.L
19.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor UCITS Dow Jones Industrial Average D-EUR

UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с DJEL.L:
DJEL.L с SCHDDJEL.L с DGRP.LDJEL.L с HSUS.LDJEL.L с CSH2.LDJEL.L с FLXU.LDJEL.L с 100D.LDJEL.L с BBUS.L
Часто сравнивают с UC95.L:
UC95.L с ISDU.LUC95.L с USFM.LUC95.L с CU2U.LUC95.L с FLXU.LUC95.L с XZMD.LUC95.L с 5HEP.LUC95.L с XMUS.L

Доходность на риск

DJEL.L vs. UC95.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJEL.L
Ранг доходности на риск DJEL.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJEL.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJEL.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJEL.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJEL.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJEL.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
UC95.L
Ранг доходности на риск UC95.L: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC95.L: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC95.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC95.L: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC95.L: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC95.L: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJEL.L c UC95.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor UCITS Dow Jones Industrial Average D-EUR (DJEL.L) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UC95.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJEL.LUC95.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
0.10

+2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
0.22

+2.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.02

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

0.11

+3.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.89

0.30

+10.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJEL.L vs. UC95.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJEL.L на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа UC95.L равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJEL.L и UC95.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJEL.LUC95.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

0.10

+2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.59

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.07

0.71

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.80

+0.42

Просадки

Сравнение просадок DJEL.L и UC95.L

Максимальная просадка DJEL.L за все время составила -28.44%, примерно равная максимальной просадке UC95.L в -28.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJEL.L и UC95.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DJEL.LUC95.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.44%

-28.11%

-0.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-8.92%

+1.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.99%

-10.14%

-8.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.99%

-11.32%

-7.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.44%

-28.11%

-0.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.45%

+7.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-4.11%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

3.26%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности DJEL.L и UC95.L

Текущая волатильность для Lyxor UCITS Dow Jones Industrial Average D-EUR (DJEL.L) составляет 2.90%, в то время как у UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UC95.L) волатильность равна 3.56%. Это указывает на то, что DJEL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UC95.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DJEL.LUC95.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

3.56%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.95%

7.62%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.96%

9.90%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.97%

11.91%

+2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.48%

13.94%

+4.54%

Сравнение комиссий DJEL.L и UC95.L

DJEL.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии UC95.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJEL.L и UC95.L

Дивидендная доходность DJEL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности UC95.L в 1.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DJEL.L
Lyxor UCITS Dow Jones Industrial Average D-EUR		0.74%0.79%1.16%1.05%1.74%1.14%1.60%1.30%1.93%1.70%2.22%2.44%
UC95.L
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis		1.89%1.99%1.61%1.54%1.29%1.13%1.79%1.66%1.64%1.68%1.37%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DJEL.L and UC95.L have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UC95.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UC95.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for DJEL.L.

Both ETFs track Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: Amundi and UBS. Their fees differ too: 0.50% for DJEL.L and 0.25% for UC95.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DJEL.L и UC95.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор