Сравнение DJEL.L с HIUS.L
DJEL.L (Lyxor UCITS Dow Jones Industrial Average D-EUR) and HIUS.L (HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating) are both Large Cap Blend Equities funds - DJEL.L tracks the Russell 1000 TR USD while HIUS.L tracks the MSCI USA Islamic ESG Universal Screened Select Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DJEL.L returned 13.92%/yr vs 19.10%/yr for HIUS.L. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DJEL.L charges 0.50%/yr vs 0.30%/yr for HIUS.L.
Доходность
Сравнение доходности DJEL.L и HIUS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DJEL.L торгуется в GBp, в то время как HIUS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HIUS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DJEL.L показывает доходность 7.34%, что значительно ниже, чем у HIUS.L с доходностью 27.34%.
DJEL.L
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- 4.88%
- С начала года
- 7.34%
- 6 месяцев
- 7.22%
- 1 год
- 23.89%
- 3 года*
- 13.92%
- 5 лет*
- 10.83%
- 10 лет*
- 13.70%
HIUS.L
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 12.69%
- С начала года
- 27.34%
- 6 месяцев
- 25.93%
- 1 год
- 50.05%
- 3 года*
- 19.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DJEL.L и HIUS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DJEL.L Lyxor UCITS Dow Jones Industrial Average D-EUR | 7.34% | 6.63% | 16.67% | 9.42% | -2.64% |
HIUS.L HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating | 27.34% | 10.31% | 9.54% | 23.06% | -3.81% |
Correlation
The correlation between DJEL.L and HIUS.L is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2022 г. | 0.64 |
The correlation between DJEL.L and HIUS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DJEL.L vs. HIUS.L — Ранг доходности на риск
DJEL.L
HIUS.L
Сравнение DJEL.L c HIUS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor UCITS Dow Jones Industrial Average D-EUR (DJEL.L) и HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DJEL.L | HIUS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.60 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 7.20 | -3.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.89 | 20.58 | -9.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DJEL.L | HIUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 3.44 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 1.18 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок DJEL.L и HIUS.L
Максимальная просадка DJEL.L за все время составила -28.44%, что больше максимальной просадки HIUS.L в -25.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJEL.L и HIUS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DJEL.L | HIUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.44% | -25.20% | -3.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.34% | -6.86% | -0.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.99% | -25.20% | +6.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.99% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.76% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.80% | -3.87% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 2.41% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности DJEL.L и HIUS.L
Текущая волатильность для Lyxor UCITS Dow Jones Industrial Average D-EUR (DJEL.L) составляет 2.90%, в то время как у HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что DJEL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DJEL.L | HIUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | 5.46% | -2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.95% | 10.84% | -2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.96% | 14.36% | -3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.97% | 15.67% | -1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.48% | 15.67% | +2.81% |
Сравнение комиссий DJEL.L и HIUS.L
DJEL.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии HIUS.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJEL.L и HIUS.L
Дивидендная доходность DJEL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, тогда как HIUS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJEL.L Lyxor UCITS Dow Jones Industrial Average D-EUR | 0.74% | 0.79% | 1.16% | 1.05% | 1.74% | 1.14% | 1.60% | 1.30% | 1.93% | 1.70% | 2.22% | 2.44% |
HIUS.L HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DJEL.L and HIUS.L have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HIUS.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HIUS.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for DJEL.L.
DJEL.L tracks Russell 1000 TR USD, while HIUS.L tracks MSCI USA Islamic ESG Universal Screened Select Index. They also come from different issuers: Amundi and HSBC. Their fees differ too: 0.50% for DJEL.L and 0.30% for HIUS.L.
Подберите оптимальное распределение для DJEL.L и HIUS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор