PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DJAD.DE с EXVM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DJAD.DE с EXVM.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

DJAD.DE (Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Dist) and EXVM.DE (iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)) are both Government Bonds funds - DJAD.DE tracks the Bloomberg US Long Treasury Index while EXVM.DE tracks the eb.rexx Government Germany 0-1 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DJAD.DE returned -3.16%/yr vs 0.30%/yr for EXVM.DE. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. DJAD.DE charges 0.06%/yr vs 0.13%/yr for EXVM.DE.

Доходность

Сравнение доходности DJAD.DE и EXVM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Dist (DJAD.DE) и iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) (EXVM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DJAD.DE показывает доходность 1.78%, что значительно выше, чем у EXVM.DE с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции DJAD.DE уступали акциям EXVM.DE по среднегодовой доходности: -3.16% против 0.30% соответственно.

DJAD.DE

1 день
0.69%
1 месяц
-0.13%
6 месяцев
-0.02%
С начала года
1.78%
1 год
5.49%
3 года*
-1.48%
5 лет*
-5.78%
10 лет*
-3.16%

EXVM.DE

1 день
-0.03%
1 месяц
0.16%
6 месяцев
0.84%
С начала года
0.82%
1 год
1.67%
3 года*
2.59%
5 лет*
1.44%
10 лет*
0.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DJAD.DE и EXVM.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DJAD.DE
Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Dist		1.78%-6.15%-0.86%-0.75%-24.23%3.18%6.09%17.33%-14.73%7.90%
EXVM.DE
iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)		0.82%2.06%3.37%2.36%-1.00%-0.83%-0.79%-0.80%-0.84%-0.97%

Correlation

The correlation between DJAD.DE and EXVM.DE is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2010 г.

0.08

The correlation between DJAD.DE and EXVM.DE shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.11 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Dist

iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с DJAD.DE:
DJAD.DE с UEFI.DEDJAD.DE с OM3M.DEDJAD.DE с CEMC.DEDJAD.DE с VAGT.DEDJAD.DE с PRAS.DEDJAD.DE с SPP7.DEDJAD.DE с VX6F.DE
Часто сравнивают с EXVM.DE:
EXVM.DE с NADB.DEEXVM.DE с D5BE.DEEXVM.DE с T1EU.DEEXVM.DE с TRFE.DEEXVM.DE с XBO2.DEEXVM.DE с 18M1.DEEXVM.DE с XCS2.DE

Доходность на риск

DJAD.DE vs. EXVM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJAD.DE
Ранг доходности на риск DJAD.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJAD.DE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJAD.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJAD.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJAD.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJAD.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
EXVM.DE
Ранг доходности на риск EXVM.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXVM.DE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXVM.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXVM.DE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXVM.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXVM.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJAD.DE c EXVM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Dist (DJAD.DE) и iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) (EXVM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DJAD.DEEXVM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
3.11

-2.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.97
5.20

-4.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.68

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.86

14.11

-13.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.82

54.31

-52.49

DJAD.DE vs. EXVM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJAD.DE на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа EXVM.DE равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJAD.DE и EXVM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DJAD.DE и EXVM.DE

Максимальная просадка DJAD.DE за все время составила -44.43%, что больше максимальной просадки EXVM.DE в -6.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJAD.DE и EXVM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DJAD.DEEXVM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.43%

-6.33%

-38.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.38%

-0.12%

-6.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.68%

-0.13%

-16.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.54%

-1.61%

-34.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.43%

-5.60%

-38.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.10%

-0.03%

-40.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.90%

-1.75%

-16.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

0.03%

+2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности DJAD.DE и EXVM.DE

Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Dist (DJAD.DE) имеет более высокую волатильность в 2.34% по сравнению с iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) (EXVM.DE) с волатильностью 0.12%. Это указывает на то, что DJAD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXVM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DJAD.DEEXVM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.34%

0.12%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.88%

0.36%

+5.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.78%

0.53%

+8.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.15%

0.51%

+13.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.95%

0.79%

+13.16%

Сравнение комиссий DJAD.DE и EXVM.DE

DJAD.DE берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии EXVM.DE в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJAD.DE и EXVM.DE

Дивидендная доходность DJAD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности EXVM.DE в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DJAD.DE
Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Dist		3.43%3.50%3.53%2.88%3.36%2.22%2.38%2.87%3.22%2.75%0.00%0.00%
EXVM.DE
iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)		1.06%1.14%0.77%0.80%0.61%0.78%0.96%1.10%1.05%1.15%1.51%1.63%

Часто задаваемые вопросы

DJAD.DE and EXVM.DE have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DJAD.DE is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DJAD.DE is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.13% for EXVM.DE.

DJAD.DE tracks Bloomberg US Long Treasury Index, while EXVM.DE tracks eb.rexx Government Germany 0-1 Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.06% for DJAD.DE and 0.13% for EXVM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DJAD.DE и EXVM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор