Сравнение DJAD.DE с SPP7.DE
DJAD.DE (Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Dist) and SPP7.DE (SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF) are both Government Bonds funds - DJAD.DE tracks the Bloomberg US Long Treasury Index while SPP7.DE tracks the Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, DJAD.DE returned -4.32%/yr vs 0.17%/yr for SPP7.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. DJAD.DE charges 0.06%/yr vs 0.15%/yr for SPP7.DE.
Доходность
Сравнение доходности DJAD.DE и SPP7.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DJAD.DE показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у SPP7.DE с доходностью 0.25%.
DJAD.DE
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 2.50%
- 3 года*
- -3.33%
- 5 лет*
- -4.32%
- 10 лет*
- —
SPP7.DE
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- -0.29%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- -0.11%
- 5 лет*
- 0.17%
- 10 лет*
- 0.60%
Сравнение доходности по годам DJAD.DE и SPP7.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJAD.DE Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Dist | 0.70% | -6.15% | -0.86% | -0.74% | -24.23% | 3.18% | 6.09% | 17.33% | 3.33% |
SPP7.DE SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 0.25% | -3.30% | 5.21% | 1.24% | -9.75% | 4.98% | -0.10% | 11.45% | 1.88% |
Correlation
The correlation between DJAD.DE and SPP7.DE is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2018 г. | 0.86 |
The correlation between DJAD.DE and SPP7.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DJAD.DE vs. SPP7.DE — Ранг доходности на риск
DJAD.DE
SPP7.DE
Сравнение DJAD.DE c SPP7.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Dist (DJAD.DE) и SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DJAD.DE | SPP7.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.06 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 0.44 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.78 | 1.13 | -0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DJAD.DE | SPP7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 0.33 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | 0.02 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.05 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок DJAD.DE и SPP7.DE
Максимальная просадка DJAD.DE за все время составила -44.43%, что больше максимальной просадки SPP7.DE в -20.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJAD.DE и SPP7.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DJAD.DE | SPP7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.43% | -20.31% | -24.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.37% | -4.35% | -2.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.67% | -10.58% | -6.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.54% | -14.56% | -21.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.73% | -15.29% | -25.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.24% | -10.62% | -14.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 1.69% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности DJAD.DE и SPP7.DE
Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Dist (DJAD.DE) имеет более высокую волатильность в 2.36% по сравнению с SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP7.DE) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что DJAD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPP7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DJAD.DE | SPP7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.36% | 1.06% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.00% | 4.11% | +1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.81% | 5.82% | +2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.28% | 9.14% | +5.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.57% | 8.49% | +6.08% |
Сравнение комиссий DJAD.DE и SPP7.DE
DJAD.DE берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SPP7.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJAD.DE и SPP7.DE
Дивидендная доходность DJAD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности SPP7.DE в 4.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJAD.DE Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Dist | 3.47% | 3.50% | 3.53% | 2.89% | 3.36% | 2.22% | 2.38% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPP7.DE SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 4.07% | 4.20% | 3.47% | 4.07% | 1.66% | 0.97% | 1.69% | 2.33% | 1.98% | 1.99% | 0.70% |
Часто задаваемые вопросы
DJAD.DE and SPP7.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DJAD.DE is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DJAD.DE is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for SPP7.DE.
DJAD.DE tracks Bloomberg US Long Treasury Index, while SPP7.DE tracks Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond. They also come from different issuers: Amundi and State Street. Their fees differ too: 0.06% for DJAD.DE and 0.15% for SPP7.DE.
Подберите оптимальное распределение для DJAD.DE и SPP7.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор