Сравнение DJAD.DE с BBLL.DE
DJAD.DE (Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Dist) and BBLL.DE (JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)) are both Government Bonds funds - DJAD.DE tracks the Bloomberg US Long Treasury Index while BBLL.DE tracks the ICE US Treasury 0-1 Year Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DJAD.DE returned -4.32%/yr vs 4.31%/yr for BBLL.DE. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. DJAD.DE charges 0.06%/yr vs 0.07%/yr for BBLL.DE.
Доходность
Сравнение доходности DJAD.DE и BBLL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DJAD.DE показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у BBLL.DE с доходностью 2.66%.
DJAD.DE
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 2.50%
- 3 года*
- -3.33%
- 5 лет*
- -4.32%
- 10 лет*
- —
BBLL.DE
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 2.66%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 2.34%
- 3 года*
- 1.85%
- 5 лет*
- 4.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DJAD.DE и BBLL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJAD.DE Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Dist | 0.70% | -6.15% | -0.86% | -0.74% | -24.23% | 3.18% | 6.09% | 5.23% |
BBLL.DE JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) | 2.66% | -7.37% | 11.29% | 1.32% | 7.29% | 8.35% | -8.23% | 1.14% |
Correlation
The correlation between DJAD.DE and BBLL.DE is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DJAD.DE vs. BBLL.DE — Ранг доходности на риск
DJAD.DE
BBLL.DE
Сравнение DJAD.DE c BBLL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Dist (DJAD.DE) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DJAD.DE | BBLL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.06 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 0.62 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.78 | 1.30 | -0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DJAD.DE | BBLL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 0.34 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | 0.57 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.29 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок DJAD.DE и BBLL.DE
Максимальная просадка DJAD.DE за все время составила -44.43%, что больше максимальной просадки BBLL.DE в -13.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJAD.DE и BBLL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DJAD.DE | BBLL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.43% | -13.03% | -31.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.37% | -3.38% | -2.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.67% | -11.65% | -5.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.54% | -11.65% | -24.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.73% | -7.22% | -33.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.24% | -6.14% | -19.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 1.61% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности DJAD.DE и BBLL.DE
Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Dist (DJAD.DE) имеет более высокую волатильность в 2.36% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что DJAD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DJAD.DE | BBLL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.36% | 1.28% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.00% | 4.12% | +1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.81% | 6.07% | +2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.28% | 7.46% | +6.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.57% | 7.22% | +7.35% |
Сравнение комиссий DJAD.DE и BBLL.DE
DJAD.DE берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии BBLL.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJAD.DE и BBLL.DE
Дивидендная доходность DJAD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, тогда как BBLL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBLL.DE JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DJAD.DE Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Dist | 3.47% | 3.50% | 3.53% | 2.89% | 3.36% | 2.22% | 2.38% | 2.87% |
Часто задаваемые вопросы
DJAD.DE and BBLL.DE have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DJAD.DE is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DJAD.DE is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for BBLL.DE.
DJAD.DE tracks Bloomberg US Long Treasury Index, while BBLL.DE tracks ICE US Treasury 0-1 Year Index. They also come from different issuers: Amundi and JPMorgan. Their fees differ too: 0.06% for DJAD.DE and 0.07% for BBLL.DE.
Подберите оптимальное распределение для DJAD.DE и BBLL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор