PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVS с FIXT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVS с FIXT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DIVS (SmartETFs Dividend Builder ETF) and FIXT (Procure Disaster Recovery Strategy ETF) are both Global Equities funds. DIVS is actively managed, while FIXT is passively managed. Over the past year, DIVS returned 10.66% vs 4.69% for FIXT. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. DIVS charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for FIXT.

Доходность

Сравнение доходности DIVS и FIXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS) и Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVS показывает доходность 6.02%, что значительно выше, чем у FIXT с доходностью 0.71%.

DIVS

1 день
-0.68%
1 месяц
-0.53%
С начала года
6.02%
6 месяцев
5.56%
1 год
10.66%
3 года*
12.30%
5 лет*
9.00%
10 лет*
—

FIXT

1 день
0.14%
1 месяц
1.07%
С начала года
0.71%
6 месяцев
0.66%
1 год
4.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVS и FIXT

2026 (YTD)2025
DIVS
SmartETFs Dividend Builder ETF		6.02%3.56%
FIXT
Procure Disaster Recovery Strategy ETF		0.71%4.57%

Correlation

The correlation between DIVS and FIXT is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2025 г.

0.43

Сравнение распределения секторов DIVS и FIXT

Секторы
DIVS
FIXT

Промышленность

24.8%

-

Технологии

22.5%

-

Потребительский защитный сектор

20.6%

-

Финансовые услуги

13.6%

-

Здравоохранение

12.7%
100.0%

Коммуникационные услуги

3.2%

-

Потребительский циклический сектор

2.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

DIVS
24.8%
FIXT

-

Технологии

DIVS
22.5%
FIXT

-

Потребительский защитный сектор

DIVS
20.6%
FIXT

-

Финансовые услуги

DIVS
13.6%
FIXT

-

Здравоохранение

DIVS
12.7%
FIXT
100.0%

Коммуникационные услуги

DIVS
3.2%
FIXT

-

Потребительский циклический сектор

DIVS
2.6%
FIXT

-

Сырьевые материалы

DIVS

-

FIXT

-

Энергетика

DIVS

-

FIXT

-

Недвижимость

DIVS

-

FIXT

-

Коммунальные услуги

DIVS

-

FIXT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SmartETFs Dividend Builder ETF

Procure Disaster Recovery Strategy ETF

Часто сравнивают с DIVS:
DIVS с VIGDIVS с PICKDIVS с SCHDDIVS с JEPIDIVS с DGRWDIVS с SPYDIVS с VYM
Часто сравнивают с FIXT:
FIXT с AIRRFIXT с WBIFFIXT с WBIGFIXT с KLMTFIXT с VTFIXT с AVGVFIXT с FLXR

Доходность на риск

DIVS vs. FIXT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVS
Ранг доходности на риск DIVS: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVS: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVS: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVS: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVS: 2727
Ранг коэф-та Мартина
FIXT
Ранг доходности на риск FIXT: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIXT: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIXT: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIXT: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIXT: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIXT: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVS c FIXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS) и Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIVSFIXTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
1.26

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
1.89

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.22

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

1.56

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.60

4.33

-0.74

DIVS vs. FIXT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVS на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIXT равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVS и FIXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIVS и FIXT

Максимальная просадка DIVS за все время составила -29.55%, что больше максимальной просадки FIXT в -3.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVS и FIXT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVSFIXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.55%

-3.02%

-26.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.62%

-3.02%

-7.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.61%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-1.42%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-0.75%

-2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

1.08%

+1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVS и FIXT

SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS) имеет более высокую волатильность в 2.91% по сравнению с Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что DIVS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVSFIXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

0.91%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.42%

2.48%

+5.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.60%

3.77%

+6.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.07%

3.74%

+9.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.10%

3.74%

+22.36%

Сравнение комиссий DIVS и FIXT

DIVS берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FIXT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVS и FIXT

Дивидендная доходность DIVS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности FIXT в 5.52%

ПозицияTTM20252024202320222021
DIVS
SmartETFs Dividend Builder ETF		3.17%2.61%2.66%3.14%5.93%3.76%
FIXT
Procure Disaster Recovery Strategy ETF		5.52%3.24%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DIVS and FIXT have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVS has higher volatility (2.91%) compared to FIXT (0.91%). In terms of maximum drawdown, DIVS dropped -29.55% vs FIXT's -3.02%.

On 1-year performance, DIVS leads with 10.66% vs 4.69% for FIXT. On fees, DIVS is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FIXT has been the lower-risk option at 0.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DIVS has performed better with a 10.66% return vs 4.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVS is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for FIXT.

FIXT has the higher dividend yield at 5.52%, compared with 3.17% for DIVS.

They also come from different issuers: Guinness Atkinson Asset Management and Procure. Their fees differ too: 0.65% for DIVS and 0.75% for FIXT.

FIXT currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVS и FIXT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор