PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DISRX с FHLFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DISRX с FHLFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon International Stock Fund (DISRX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX).

DISRX управляется Dreyfus. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г.. FHLFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности DISRX и FHLFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon International Stock Fund (DISRX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DISRX и FHLFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DISRX
BNY Mellon International Stock Fund		-4.71%5.92%1.62%18.48%-22.02%11.18%19.26%27.86%-9.49%
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund		0.99%31.96%3.67%18.16%-14.17%11.23%8.09%21.66%-10.70%

Доходность по периодам

С начала года, DISRX показывает доходность -4.71%, что значительно ниже, чем у FHLFX с доходностью 0.99%.

DISRX

1 день
2.46%
1 месяц
-7.37%
С начала года
-4.71%
6 месяцев
-5.10%
1 год
2.28%
3 года*
2.63%
5 лет*
1.00%
10 лет*
7.08%

FHLFX

1 день
2.97%
1 месяц
-6.32%
С начала года
0.99%
6 месяцев
5.00%
1 год
22.99%
3 года*
14.59%
5 лет*
8.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon International Stock Fund

Fidelity Series International Index Fund

Часто сравнивают с DISRX:
DISRX с SEEGXDISRX с DIBRXDISRX с DQEIXDISRX с DIERXDISRX с DLDRXDISRX с DGLRXDISRX с DQIRX
Часто сравнивают с FHLFX:
FHLFX с FSPSXFHLFX с FTIHXFHLFX с FITGXFHLFX с TRERXFHLFX с SCIEXFHLFX с AAIEXFHLFX с VGTSX

Сравнение комиссий DISRX и FHLFX

DISRX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии FHLFX в 0.01%.

DISRX
BNY Mellon International Stock Fund
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund

Доходность на риск

DISRX vs. FHLFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DISRX
Ранг доходности на риск DISRX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISRX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISRX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISRX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISRX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISRX: 66
Ранг коэф-та Мартина
FHLFX
Ранг доходности на риск FHLFX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHLFX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLFX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLFX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLFX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DISRX c FHLFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon International Stock Fund (DISRX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DISRXFHLFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

1.39

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

1.90

-1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.28

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.11

1.95

-1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.36

7.44

-7.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DISRX vs. FHLFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DISRX на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа FHLFX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DISRX и FHLFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DISRXFHLFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

1.39

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.53

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.47

-0.20

Корреляция

Корреляция между DISRX и FHLFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DISRX и FHLFX

Дивидендная доходность DISRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.76%, что больше доходности FHLFX в 3.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DISRX
BNY Mellon International Stock Fund		10.76%10.25%6.09%2.13%2.56%0.85%3.08%2.53%1.71%1.05%1.23%1.30%
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund		3.43%3.46%2.98%2.86%2.60%2.47%1.92%1.95%0.62%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DISRX и FHLFX

Максимальная просадка DISRX за все время составила -45.82%, что больше максимальной просадки FHLFX в -33.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISRX и FHLFX.

Загрузка...

Показатели просадок

DISRXFHLFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.82%

-33.58%

-12.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.82%

-11.37%

-1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.09%

-29.36%

-5.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.97%

-8.18%

-1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.22%

-6.18%

-2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

2.97%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности DISRX и FHLFX

Текущая волатильность для BNY Mellon International Stock Fund (DISRX) составляет 6.18%, в то время как у Fidelity Series International Index Fund (FHLFX) волатильность равна 7.63%. Это указывает на то, что DISRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHLFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DISRXFHLFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

7.63%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

11.01%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

17.06%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

15.82%

+0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.80%

17.63%

-1.83%