PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DILRX с RWIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DILRX с RWIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Large Cap Growth Portfolio (DILRX) и Capital World Growth and Income Fund Class R-6 (RWIGX).

DILRX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 дек. 2012 г.. RWIGX - это пассивный фонд от American Funds, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index (ACWI). Фонд был запущен 26 мар. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности DILRX и RWIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Large Cap Growth Portfolio (DILRX) и Capital World Growth and Income Fund Class R-6 (RWIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DILRX и RWIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DILRX
DFA International Large Cap Growth Portfolio		-0.70%25.59%1.70%18.51%-19.75%15.20%14.72%26.40%-12.92%26.41%
RWIGX
Capital World Growth and Income Fund Class R-6		-1.24%25.09%14.21%20.87%-17.02%15.11%15.71%25.94%-10.32%24.95%

Доходность по периодам

С начала года, DILRX показывает доходность -0.70%, что значительно выше, чем у RWIGX с доходностью -1.24%. За последние 10 лет акции DILRX уступали акциям RWIGX по среднегодовой доходности: 8.36% против 11.00% соответственно.

DILRX

1 день
3.24%
1 месяц
-8.11%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
0.80%
1 год
17.28%
3 года*
11.01%
5 лет*
6.10%
10 лет*
8.36%

RWIGX

1 день
3.00%
1 месяц
-6.54%
С начала года
-1.24%
6 месяцев
2.54%
1 год
22.83%
3 года*
17.06%
5 лет*
9.02%
10 лет*
11.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Large Cap Growth Portfolio

Capital World Growth and Income Fund Class R-6

Часто сравнивают с DILRX:
DILRX с VFIAXDILRX с VOODILRX с VXUSDILRX с FTIHXDILRX с VIGaXDILRX с GNRDILRX с QQQ
Часто сравнивают с RWIGX:
RWIGX с FCNTXRWIGX с FXAIXRWIGX с TCIEXRWIGX с VFIAXRWIGX с DODFXRWIGX с ^GSPCRWIGX с RITGX

Сравнение комиссий DILRX и RWIGX

DILRX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии RWIGX в 0.41%.

RWIGX
Capital World Growth and Income Fund Class R-6
DILRX
DFA International Large Cap Growth Portfolio

Доходность на риск

DILRX vs. RWIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DILRX
Ранг доходности на риск DILRX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DILRX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DILRX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DILRX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DILRX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DILRX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
RWIGX
Ранг доходности на риск RWIGX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWIGX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWIGX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWIGX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWIGX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWIGX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DILRX c RWIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Large Cap Growth Portfolio (DILRX) и Capital World Growth and Income Fund Class R-6 (RWIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DILRXRWIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.48

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

2.12

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.30

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

2.10

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.25

8.87

-3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DILRX vs. RWIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DILRX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RWIGX равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DILRX и RWIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DILRXRWIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.48

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.60

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.69

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.58

-0.10

Корреляция

Корреляция между DILRX и RWIGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DILRX и RWIGX

Дивидендная доходность DILRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности RWIGX в 11.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DILRX
DFA International Large Cap Growth Portfolio		1.96%1.98%2.03%1.95%2.56%2.37%1.34%2.09%2.55%1.94%2.40%2.34%
RWIGX
Capital World Growth and Income Fund Class R-6		11.04%10.86%8.23%3.44%2.45%7.16%1.53%2.90%7.37%6.94%5.60%4.04%

Просадки

Сравнение просадок DILRX и RWIGX

Максимальная просадка DILRX за все время составила -32.19%, примерно равная максимальной просадке RWIGX в -31.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DILRX и RWIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

DILRXRWIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.19%

-31.98%

-0.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-11.08%

-1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.02%

-27.03%

-4.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.19%

-31.98%

-0.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.47%

-7.81%

-1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.48%

-5.19%

-1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.63%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности DILRX и RWIGX

DFA International Large Cap Growth Portfolio (DILRX) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с Capital World Growth and Income Fund Class R-6 (RWIGX) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что DILRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DILRXRWIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.06%

6.25%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.53%

10.48%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.94%

16.01%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

15.04%

+1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.77%

15.97%

-0.20%