Сравнение DIHP с BUFI
DIHP (Dimensional International High Profitability ETF) and BUFI (AB International Buffer ETF) are both exchange-traded funds - DIHP is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional, while BUFI is a Defined Outcome fund actively managed by AllianceBernstein. Both are actively managed. Over the past year, DIHP returned 19.11% vs 12.80% for BUFI. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. DIHP charges 0.29%/yr vs 0.69%/yr for BUFI.
Доходность
Сравнение доходности DIHP и BUFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIHP показывает доходность 8.04%, что значительно выше, чем у BUFI с доходностью 4.92%.
DIHP
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 2.71%
- С начала года
- 8.04%
- 6 месяцев
- 9.40%
- 1 год
- 19.11%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFI
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 4.92%
- 6 месяцев
- 6.32%
- 1 год
- 12.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIHP и BUFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DIHP Dimensional International High Profitability ETF | 8.04% | 28.26% | -3.59% |
BUFI AB International Buffer ETF | 4.92% | 16.50% | -1.31% |
Correlation
The correlation between DIHP and BUFI is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.94 |
The correlation between DIHP and BUFI has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIHP vs. BUFI — Ранг доходности на риск
DIHP
BUFI
Сравнение DIHP c BUFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International High Profitability ETF (DIHP) и AB International Buffer ETF (BUFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIHP | BUFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.30 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 2.26 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.42 | 8.98 | -2.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIHP | BUFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.53 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.50 | -0.89 |
Просадки
Сравнение просадок DIHP и BUFI
Максимальная просадка DIHP за все время составила -24.94%, что больше максимальной просадки BUFI в -7.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIHP и BUFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIHP | BUFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.94% | -7.43% | -17.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -5.69% | -5.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.76% | -0.32% | -2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -0.86% | -3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 1.43% | +1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIHP и BUFI
Dimensional International High Profitability ETF (DIHP) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с AB International Buffer ETF (BUFI) с волатильностью 2.20%. Это указывает на то, что DIHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIHP | BUFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 2.20% | +2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.31% | 7.05% | +4.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.74% | 8.43% | +5.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.25% | 9.15% | +7.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.25% | 9.15% | +7.10% |
Сравнение комиссий DIHP и BUFI
DIHP берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии BUFI в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIHP и BUFI
Дивидендная доходность DIHP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, тогда как BUFI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUFI AB International Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIHP Dimensional International High Profitability ETF | 2.02% | 2.02% | 2.30% | 2.17% | 1.69% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, DIHP and BUFI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DIHP has higher volatility (4.27%) compared to BUFI (2.20%). In terms of maximum drawdown, DIHP dropped -24.94% vs BUFI's -7.43%.
On 1-year performance, DIHP leads with 19.11% vs 12.80% for BUFI. On fees, DIHP is cheaper at 0.29% per year. On volatility, BUFI has been the lower-risk option at 2.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DIHP has performed better with a 19.11% return vs 12.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DIHP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.69% for BUFI.
DIHP has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 0.00% for BUFI.
DIHP is categorized as Foreign Large Cap Equities, while BUFI is Defined Outcome. They also come from different issuers: Dimensional and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.29% for DIHP and 0.69% for BUFI.
BUFI currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIHP и BUFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор