PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIBRX с DFLYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIBRX с DFLYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DIBRX (BNY Mellon International Bond Fund) and DFLYX (BNY Mellon Floating Rate Income Fund) are both mutual funds - DIBRX is a Global Bonds fund managed by Dreyfus, while DFLYX is a Bank Loan fund managed by Dreyfus. Over the past 10 years, DIBRX returned -0.33%/yr vs 4.94%/yr for DFLYX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.73% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DIBRX и DFLYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon International Bond Fund (DIBRX) и BNY Mellon Floating Rate Income Fund (DFLYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIBRX показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у DFLYX с доходностью 1.71%. За последние 10 лет акции DIBRX уступали акциям DFLYX по среднегодовой доходности: -0.33% против 4.94% соответственно.

DIBRX

1 день
-0.47%
1 месяц
-0.16%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
-0.42%
1 год
-0.61%
3 года*
3.22%
5 лет*
-2.69%
10 лет*
-0.33%

DFLYX

1 день
-0.09%
1 месяц
0.50%
С начала года
1.71%
6 месяцев
1.90%
1 год
4.85%
3 года*
8.45%
5 лет*
5.95%
10 лет*
4.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIBRX и DFLYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIBRX
BNY Mellon International Bond Fund		-1.03%8.51%-3.14%5.70%-16.81%-6.80%8.38%5.16%-5.80%12.58%
DFLYX
BNY Mellon Floating Rate Income Fund		1.71%4.84%9.77%13.29%-1.15%4.84%2.66%7.15%-0.58%3.48%

Correlation

The correlation between DIBRX and DFLYX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.13

The correlation between DIBRX and DFLYX shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon International Bond Fund

BNY Mellon Floating Rate Income Fund

Часто сравнивают с DIBRX:
DIBRX с DODLXDIBRX с SNIEXDIBRX с SDGIXDIBRX с SDSCXDIBRX с DQEIXDIBRX с DISRXDIBRX с DRLIX
Часто сравнивают с DFLYX:
DFLYX с CFRIXDFLYX с ENIAXDFLYX с JBBBDFLYX с FLRTDFLYX с LSFYXDFLYX с DQEIXDFLYX с JFIIX

Доходность на риск

DIBRX vs. DFLYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIBRX
Ранг доходности на риск DIBRX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIBRX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIBRX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIBRX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIBRX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIBRX: 33
Ранг коэф-та Мартина
DFLYX
Ранг доходности на риск DFLYX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFLYX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFLYX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFLYX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFLYX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFLYX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIBRX c DFLYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon International Bond Fund (DIBRX) и BNY Mellon Floating Rate Income Fund (DFLYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIBRXDFLYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
3.64

-3.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.01
6.02

-6.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.97

-0.97

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

2.85

-2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.07

10.72

-10.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIBRX vs. DFLYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIBRX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа DFLYX равного 3.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIBRX и DFLYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIBRXDFLYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

3.64

-3.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

3.11

-3.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

1.62

-1.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.53

-1.09

Просадки

Сравнение просадок DIBRX и DFLYX

Максимальная просадка DIBRX за все время составила -30.62%, что больше максимальной просадки DFLYX в -18.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIBRX и DFLYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIBRXDFLYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.62%

-18.83%

-11.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.21%

-1.71%

-3.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.76%

-2.49%

-6.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.69%

-6.28%

-22.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.62%

-18.83%

-11.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.37%

-0.09%

-15.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.20%

-0.79%

-6.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

0.45%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности DIBRX и DFLYX

BNY Mellon International Bond Fund (DIBRX) имеет более высокую волатильность в 1.96% по сравнению с BNY Mellon Floating Rate Income Fund (DFLYX) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что DIBRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFLYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIBRXDFLYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.96%

0.33%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.93%

1.14%

+3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.66%

1.34%

+5.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.43%

1.93%

+5.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.11%

3.05%

+4.06%

Сравнение комиссий DIBRX и DFLYX

И DIBRX, и DFLYX имеют комиссию равную 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIBRX и DFLYX

Дивидендная доходность DIBRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности DFLYX в 7.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFLYX
BNY Mellon Floating Rate Income Fund		7.82%7.50%8.78%8.78%5.49%4.22%4.66%5.54%5.19%3.77%4.14%4.65%
DIBRX
BNY Mellon International Bond Fund		3.13%2.48%2.34%0.00%0.58%1.90%2.16%0.00%3.64%3.81%0.61%5.14%

Часто задаваемые вопросы

DIBRX and DFLYX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIBRX has higher volatility (1.96%) compared to DFLYX (0.33%). In terms of maximum drawdown, DIBRX dropped -30.62% vs DFLYX's -18.83%.

DFLYX currently has the higher Sharpe Ratio (3.64 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIBRX и DFLYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор