PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHY с JDDVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DHY с JDDVX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DHY (Dimensional High Yield Equity Fund) and JDDVX (Janus Henderson U.S. Dividend Income Fund Class D) are both Dividend funds. Over the past 3 years, DHY returned 6.15%/yr vs 18.91%/yr for JDDVX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. DHY charges 0.04%/yr vs 0.81%/yr for JDDVX.

Доходность

Сравнение доходности DHY и JDDVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional High Yield Equity Fund (DHY) и Janus Henderson U.S. Dividend Income Fund Class D (JDDVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DHY показывает доходность -8.56%, что значительно ниже, чем у JDDVX с доходностью 12.48%.

DHY

1 день
0.00%
1 месяц
0.32%
С начала года
-8.56%
6 месяцев
-8.56%
1 год
-8.92%
3 года*
6.15%
5 лет*
1.92%
10 лет*
6.10%

JDDVX

1 день
-0.61%
1 месяц
3.37%
С начала года
12.48%
6 месяцев
11.30%
1 год
23.71%
3 года*
18.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DHY и JDDVX

2026 (YTD)202520242023
DHY
Dimensional High Yield Equity Fund		-8.56%2.19%18.18%10.35%
JDDVX
Janus Henderson U.S. Dividend Income Fund Class D		12.48%17.68%17.56%8.13%

Correlation

The correlation between DHY and JDDVX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2023 г.

0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional High Yield Equity Fund

Janus Henderson U.S. Dividend Income Fund Class D

Часто сравнивают с DHY:
DHY с OIEIXDHY с NFJDHY с DSMDHY с HTDDHY с DFPDHY с SJBDHY с DMB
Часто сравнивают с JDDVX:
JDDVX с SVAAXJDDVX с JAGTXJDDVX с FINFXJDDVX с FDGDXJDDVX с JANBXJDDVX с JATIXJDDVX с JNGTX

Доходность на риск

DHY vs. JDDVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHY
Ранг доходности на риск DHY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHY: 00
Ранг коэф-та Мартина
JDDVX
Ранг доходности на риск JDDVX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDDVX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDDVX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDDVX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDDVX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDDVX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHY c JDDVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional High Yield Equity Fund (DHY) и Janus Henderson U.S. Dividend Income Fund Class D (JDDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DHYJDDVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.74
2.19

-2.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.99
3.08

-4.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.39

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

3.15

-3.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

12.72

-14.22

DHY vs. JDDVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHY на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа JDDVX равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHY и JDDVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DHY и JDDVX

Максимальная просадка DHY за все время составила -71.47%, что больше максимальной просадки JDDVX в -17.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHY и JDDVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DHYJDDVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.47%

-17.21%

-54.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-7.99%

-5.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.03%

-17.21%

+4.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.75%

-0.67%

-11.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.35%

-2.18%

-10.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.96%

1.97%

+3.99%

Волатильность

Сравнение волатильности DHY и JDDVX

Текущая волатильность для Dimensional High Yield Equity Fund (DHY) составляет 2.43%, в то время как у Janus Henderson U.S. Dividend Income Fund Class D (JDDVX) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что DHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JDDVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DHYJDDVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

3.57%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

9.03%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.17%

11.49%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.36%

13.27%

+2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.94%

13.27%

+4.67%

Сравнение комиссий DHY и JDDVX

DHY берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии JDDVX в 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHY и JDDVX

Дивидендная доходность DHY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.69%, что больше доходности JDDVX в 3.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHY
Dimensional High Yield Equity Fund		10.69%9.30%8.69%9.39%10.57%7.61%8.68%9.02%11.20%9.40%10.52%12.63%
JDDVX
Janus Henderson U.S. Dividend Income Fund Class D		3.03%3.18%8.18%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DHY and JDDVX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JDDVX has higher volatility (3.57%) compared to DHY (2.43%). In terms of maximum drawdown, DHY dropped -71.47% vs JDDVX's -17.21%.

JDDVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DHY и JDDVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор