Сравнение DHSD.L с JPTS.L
DHSD.L (WisdomTree US High Dividend UCITS ETF USD (Dist)) and JPTS.L (JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - DHSD.L is a Dividend fund tracking the WisdomTree US High Dividend UCITS Index, while JPTS.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan. DHSD.L is passively managed, while JPTS.L is actively managed. Over the past 5 years, DHSD.L returned 11.27%/yr vs 3.70%/yr for JPTS.L. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. DHSD.L charges 0.29%/yr vs 0.18%/yr for JPTS.L.
Доходность
Сравнение доходности DHSD.L и JPTS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DHSD.L торгуется в USD, в то время как JPTS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPTS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DHSD.L показывает доходность 14.22%, что значительно выше, чем у JPTS.L с доходностью 1.75%.
DHSD.L
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 4.33%
- 6 месяцев
- 10.27%
- С начала года
- 14.22%
- 1 год
- 25.31%
- 3 года*
- 16.60%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 8.61%
JPTS.L
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.72%
- С начала года
- 1.75%
- 1 год
- 4.44%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DHSD.L и JPTS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHSD.L WisdomTree US High Dividend UCITS ETF USD (Dist) | 14.22% | 12.71% | 15.26% | -0.25% | 7.25% | 23.90% | -6.21% | 20.65% | -3.04% |
JPTS.L JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 1.75% | 5.32% | 5.50% | 4.52% | 1.02% | 0.46% | 1.88% | 4.17% | -27.86% |
Correlation
The correlation between DHSD.L and JPTS.L is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHSD.L vs. JPTS.L — Ранг доходности на риск
DHSD.L
JPTS.L
Сравнение DHSD.L c JPTS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US High Dividend UCITS ETF USD (Dist) (DHSD.L) и JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JPTS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DHSD.L | JPTS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.18 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 3.54 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.98 | 13.65 | -3.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DHSD.L и JPTS.L
Максимальная просадка DHSD.L за все время составила -37.27%, что больше максимальной просадки JPTS.L в -29.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHSD.L и JPTS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHSD.L | JPTS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.27% | -29.52% | -7.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.23% | -1.25% | -6.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.10% | -1.25% | -14.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.25% | -2.55% | -14.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.19% | +8.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.36% | -20.88% | +16.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 0.32% | +2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHSD.L и JPTS.L
WisdomTree US High Dividend UCITS ETF USD (Dist) (DHSD.L) имеет более высокую волатильность в 3.29% по сравнению с JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JPTS.L) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что DHSD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPTS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHSD.L | JPTS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.29% | 1.13% | +2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.55% | 3.72% | +4.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.28% | 4.36% | +6.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.92% | 4.75% | +10.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.48% | 10.79% | +4.69% |
Сравнение комиссий DHSD.L и JPTS.L
DHSD.L берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии JPTS.L в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHSD.L и JPTS.L
Дивидендная доходность DHSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности JPTS.L в 4.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHSD.L WisdomTree US High Dividend UCITS ETF USD (Dist) | 2.56% | 2.82% | 3.00% | 3.37% | 2.91% | 2.92% | 3.49% | 3.03% | 3.21% | 2.57% | 2.81% | 2.53% |
JPTS.L JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 4.12% | 4.38% | 5.19% | 4.55% | 1.16% | 0.66% | 2.03% | 2.76% | 1.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DHSD.L and JPTS.L have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPTS.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPTS.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.29% for DHSD.L.
DHSD.L is categorized as Dividend, while JPTS.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: WisdomTree and JPMorgan. Their fees differ too: 0.29% for DHSD.L and 0.18% for JPTS.L.
Подберите оптимальное распределение для DHSD.L и JPTS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор