PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DHSD.L с JPTS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DHSD.L и JPTS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US High Dividend UCITS ETF USD (Dist) (DHSD.L) и JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JPTS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DHSD.L торгуется в USD, в то время как JPTS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPTS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DHSD.L показывает доходность 14.22%, что значительно выше, чем у JPTS.L с доходностью 1.75%.


DHSD.L

1 день
1.48%
1 месяц
4.33%
6 месяцев
10.27%
С начала года
14.22%
1 год
25.31%
3 года*
16.60%
5 лет*
11.27%
10 лет*
8.61%

JPTS.L

1 день
-0.36%
1 месяц
0.14%
6 месяцев
1.72%
С начала года
1.75%
1 год
4.44%
3 года*
5.11%
5 лет*
3.70%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DHSD.L и JPTS.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DHSD.L
WisdomTree US High Dividend UCITS ETF USD (Dist)
14.22%12.71%15.26%-0.25%7.25%23.90%-6.21%20.65%-3.04%
JPTS.L
JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist)
1.75%5.32%5.50%4.52%1.02%0.46%1.88%4.17%-27.86%

Correlation

The correlation between DHSD.L and JPTS.L is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г.

-0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree US High Dividend UCITS ETF USD (Dist)

JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

DHSD.L vs. JPTS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DHSD.L
Ранг доходности на риск DHSD.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHSD.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHSD.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHSD.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHSD.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHSD.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина

JPTS.L
Ранг доходности на риск JPTS.L: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPTS.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPTS.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPTS.L: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPTS.L: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPTS.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHSD.L c JPTS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US High Dividend UCITS ETF USD (Dist) (DHSD.L) и JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JPTS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DHSD.LJPTS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.18

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

3.54

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.98

13.65

-3.67

DHSD.L vs. JPTS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHSD.L на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа JPTS.L равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHSD.L и JPTS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DHSD.L и JPTS.L

Максимальная просадка DHSD.L за все время составила -37.27%, что больше максимальной просадки JPTS.L в -29.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHSD.L и JPTS.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DHSD.LJPTS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.27%

-29.52%

-7.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.23%

-1.25%

-6.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.10%

-1.25%

-14.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.25%

-2.55%

-14.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.19%

+8.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.36%

-20.88%

+16.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

0.32%

+2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности DHSD.L и JPTS.L

WisdomTree US High Dividend UCITS ETF USD (Dist) (DHSD.L) имеет более высокую волатильность в 3.29% по сравнению с JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JPTS.L) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что DHSD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPTS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DHSD.LJPTS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

1.13%

+2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.55%

3.72%

+4.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.28%

4.36%

+6.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.92%

4.75%

+10.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.48%

10.79%

+4.69%

Сравнение комиссий DHSD.L и JPTS.L

DHSD.L берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии JPTS.L в 0.18%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DHSD.L и JPTS.L

Дивидендная доходность DHSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности JPTS.L в 4.12%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHSD.L
WisdomTree US High Dividend UCITS ETF USD (Dist)
2.56%2.82%3.00%3.37%2.91%2.92%3.49%3.03%3.21%2.57%2.81%2.53%
JPTS.L
JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist)
4.12%4.38%5.19%4.55%1.16%0.66%2.03%2.76%1.74%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


DHSD.L and JPTS.L have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JPTS.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JPTS.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.29% for DHSD.L.

DHSD.L is categorized as Dividend, while JPTS.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: WisdomTree and JPMorgan. Their fees differ too: 0.29% for DHSD.L and 0.18% for JPTS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DHSD.L и JPTS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор