Сравнение DHS.L с IDUP.L
DHS.L (WisdomTree US High Dividend UCITS ETF USD (Dist)) and IDUP.L (iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - DHS.L is a Dividend fund tracking the WisdomTree US High Dividend UCITS Index, while IDUP.L is a REIT fund tracking the FTSE EPRA Nareit US Dividend+ Net of Tax Index (USD). Both are passively managed. Over the past 10 years, DHS.L returned 9.32%/yr vs 4.16%/yr for IDUP.L. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DHS.L charges 0.29%/yr vs 0.40%/yr for IDUP.L.
Доходность
Сравнение доходности DHS.L и IDUP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DHS.L торгуется в GBp, в то время как IDUP.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDUP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DHS.L показывает доходность 14.07%, что значительно ниже, чем у IDUP.L с доходностью 18.46%. За последние 10 лет акции DHS.L превзошли акции IDUP.L по среднегодовой доходности: 9.32% против 4.16% соответственно.
DHS.L
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 3.83%
- 6 месяцев
- 9.51%
- С начала года
- 14.07%
- 1 год
- 25.09%
- 3 года*
- 16.73%
- 5 лет*
- 12.73%
- 10 лет*
- 9.32%
IDUP.L
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- 1.78%
- 6 месяцев
- 14.00%
- С начала года
- 18.46%
- 1 год
- 20.45%
- 3 года*
- 9.13%
- 5 лет*
- 4.11%
- 10 лет*
- 4.16%
Сравнение доходности по годам DHS.L и IDUP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHS.L WisdomTree US High Dividend UCITS ETF USD (Dist) | 14.07% | 4.77% | 20.38% | -4.02% | 19.92% | 25.61% | -7.64% | 18.85% | -2.86% | 1.32% |
IDUP.L iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) | 18.46% | -5.06% | 6.56% | 7.39% | -15.29% | 43.12% | -13.53% | 16.77% | 0.82% | -4.68% |
Correlation
The correlation between DHS.L and IDUP.L is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2014 г. | 0.63 |
The correlation between DHS.L and IDUP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHS.L vs. IDUP.L — Ранг доходности на риск
DHS.L
IDUP.L
Сравнение DHS.L c IDUP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US High Dividend UCITS ETF USD (Dist) (DHS.L) и iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IDUP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DHS.L | IDUP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.26 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | 3.14 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.44 | 7.32 | +6.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DHS.L и IDUP.L
Максимальная просадка DHS.L за все время составила -38.98%, что меньше максимальной просадки IDUP.L в -59.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHS.L и IDUP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHS.L | IDUP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.98% | -59.86% | +20.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.40% | -6.47% | +0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.50% | -21.22% | +3.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.39% | -28.14% | +9.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.93% | -39.54% | +10.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.21% | +1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.19% | -11.10% | +1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 2.79% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHS.L и IDUP.L
Текущая волатильность для WisdomTree US High Dividend UCITS ETF USD (Dist) (DHS.L) составляет 2.80%, в то время как у iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IDUP.L) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что DHS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDUP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHS.L | IDUP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | 5.25% | -2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.22% | 10.87% | -2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.60% | 13.80% | -3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.85% | 17.71% | -3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.90% | 19.90% | -5.00% |
Сравнение комиссий DHS.L и IDUP.L
DHS.L берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии IDUP.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHS.L и IDUP.L
Дивидендная доходность DHS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности IDUP.L в 2.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHS.L WisdomTree US High Dividend UCITS ETF USD (Dist) | 2.58% | 2.89% | 5.19% | 5.19% | 2.83% | 2.87% | 5.63% | 4.86% | 3.06% | 2.70% | 2.51% | 2.46% |
IDUP.L iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) | 2.84% | 3.20% | 3.09% | 3.13% | 3.84% | 2.13% | 3.22% | 3.10% | 4.60% | 3.17% | 3.55% | 2.98% |
Часто задаваемые вопросы
DHS.L and IDUP.L have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DHS.L is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DHS.L is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.40% for IDUP.L.
DHS.L is categorized as Dividend, while IDUP.L is REIT. DHS.L tracks WisdomTree US High Dividend UCITS Index, while IDUP.L tracks FTSE EPRA Nareit US Dividend+ Net of Tax Index (USD). They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.29% for DHS.L and 0.40% for IDUP.L.
Подберите оптимальное распределение для DHS.L и IDUP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор