Сравнение DHPAX с NMAVX
DHPAX (Diamond Hill Mid Cap Fund) and NMAVX (Nuance Mid Cap Value Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, DHPAX returned 7.65%/yr vs 7.40%/yr for NMAVX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. DHPAX charges 1.07%/yr vs 1.22%/yr for NMAVX.
Доходность
Сравнение доходности DHPAX и NMAVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DHPAX показывает доходность 1.06%, что значительно ниже, чем у NMAVX с доходностью 4.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DHPAX имеют среднегодовую доходность 7.65%, а акции NMAVX немного отстают с 7.40%.
DHPAX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- 12.26%
- 3 года*
- 12.21%
- 5 лет*
- 4.47%
- 10 лет*
- 7.65%
NMAVX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 2.76%
- С начала года
- 4.82%
- 6 месяцев
- 5.15%
- 1 год
- 11.72%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 2.73%
- 10 лет*
- 7.40%
Сравнение доходности по годам DHPAX и NMAVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHPAX Diamond Hill Mid Cap Fund | 1.06% | 12.95% | 10.48% | 9.19% | -13.67% | 30.87% | -2.01% | 25.38% | -10.58% | 10.13% |
NMAVX Nuance Mid Cap Value Fund | 4.82% | 1.91% | 5.20% | 6.44% | -5.26% | 11.10% | 4.41% | 30.71% | -5.44% | 14.81% |
Correlation
The correlation between DHPAX and NMAVX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2014 г. | 0.84 |
The correlation between DHPAX and NMAVX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHPAX vs. NMAVX — Ранг доходности на риск
DHPAX
NMAVX
Сравнение DHPAX c NMAVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Mid Cap Fund (DHPAX) и Nuance Mid Cap Value Fund (NMAVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHPAX | NMAVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.17 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.16 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.95 | 2.97 | +0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHPAX | NMAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.99 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.21 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.49 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.51 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок DHPAX и NMAVX
Максимальная просадка DHPAX за все время составила -46.59%, что больше максимальной просадки NMAVX в -30.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHPAX и NMAVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHPAX | NMAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.59% | -30.93% | -15.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.02% | -9.80% | -0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.45% | -18.40% | +0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.02% | -18.40% | -5.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.59% | -30.93% | -15.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.27% | -5.30% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.86% | -3.80% | -2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 3.83% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHPAX и NMAVX
Текущая волатильность для Diamond Hill Mid Cap Fund (DHPAX) составляет 3.21%, в то время как у Nuance Mid Cap Value Fund (NMAVX) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что DHPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NMAVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHPAX | NMAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 3.50% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | 8.07% | +1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.74% | 11.51% | +2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.66% | 13.33% | +5.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.80% | 15.04% | +5.76% |
Сравнение комиссий DHPAX и NMAVX
DHPAX берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии NMAVX в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHPAX и NMAVX
Дивидендная доходность DHPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.89%, что больше доходности NMAVX в 0.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHPAX Diamond Hill Mid Cap Fund | 17.89% | 18.08% | 8.84% | 2.20% | 4.96% | 0.30% | 0.53% | 1.79% | 2.84% | 1.49% | 0.63% | 0.35% |
NMAVX Nuance Mid Cap Value Fund | 0.95% | 1.00% | 7.55% | 1.78% | 9.05% | 11.98% | 0.61% | 5.91% | 7.16% | 7.05% | 1.83% | 4.24% |
Часто задаваемые вопросы
DHPAX and NMAVX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NMAVX has higher volatility (3.50%) compared to DHPAX (3.21%). In terms of maximum drawdown, DHPAX dropped -46.59% vs NMAVX's -30.93%.
NMAVX currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DHPAX и NMAVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор