Сравнение DHLAX с SHXPX
DHLAX (Diamond Hill Large Cap Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. DHLAX charges 0.96%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности DHLAX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DHLAX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 2.75%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- 10.44%
SHXPX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DHLAX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DHLAX Diamond Hill Large Cap Fund | -0.50% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.32% |
Correlation
The correlation between DHLAX and SHXPX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHLAX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
DHLAX
SHXPX
Сравнение DHLAX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Large Cap Fund (DHLAX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHLAX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.78 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHLAX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 8.85 | -8.39 |
Просадки
Сравнение просадок DHLAX и SHXPX
Максимальная просадка DHLAX за все время составила -52.68%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHLAX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHLAX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.68% | -0.13% | -52.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.36% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.66% | -0.13% | -4.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.56% | -0.03% | -7.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DHLAX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHLAX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.31% | 2.95% | +8.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.42% | 2.95% | +13.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.31% | 2.95% | +15.36% |
Сравнение комиссий DHLAX и SHXPX
DHLAX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHLAX и SHXPX
Дивидендная доходность DHLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHLAX Diamond Hill Large Cap Fund | 6.07% | 6.05% | 19.46% | 3.07% | 6.34% | 7.28% | 3.01% | 4.50% | 4.28% | 4.53% | 6.30% | 4.79% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, DHLAX and SHXPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для DHLAX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор