Сравнение DHLAX с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill Large Cap Fund (DHLAX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
DHLAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 29 июн. 2001 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DHLAX и IJR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DHLAX и IJR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHLAX Diamond Hill Large Cap Fund | -2.50% | 5.34% | 22.53% | 13.36% | -13.67% | 25.40% | 8.63% | 31.84% | -9.89% | 19.93% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 4.11% | 5.89% | 8.63% | 16.06% | -16.20% | 26.58% | 11.28% | 22.82% | -8.51% | 13.15% |
Доходность по периодам
С начала года, DHLAX показывает доходность -2.50%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 4.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DHLAX имеют среднегодовую доходность 10.37%, а акции IJR немного отстают с 9.88%.
DHLAX
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- -2.50%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 1.48%
- 3 года*
- 12.87%
- 5 лет*
- 6.75%
- 10 лет*
- 10.37%
IJR
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 4.11%
- 6 месяцев
- 5.47%
- 1 год
- 20.83%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- 9.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DHLAX и IJR
DHLAX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%.
Доходность на риск
DHLAX vs. IJR — Ранг доходности на риск
DHLAX
IJR
Сравнение DHLAX c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Large Cap Fund (DHLAX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHLAX | IJR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | 0.92 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.24 | 1.43 | -1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.19 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 1.42 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.74 | 5.73 | -5.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHLAX | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 0.92 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.20 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.43 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.42 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между DHLAX и IJR составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHLAX и IJR
Дивидендная доходность DHLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что больше доходности IJR в 1.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHLAX Diamond Hill Large Cap Fund | 6.21% | 6.05% | 19.46% | 3.07% | 6.34% | 7.28% | 3.01% | 4.50% | 4.28% | 4.53% | 6.30% | 4.79% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.28% | 1.44% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.22% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок DHLAX и IJR
Максимальная просадка DHLAX за все время составила -52.68%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHLAX и IJR.
Загрузка...
Показатели просадок
| DHLAX | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.68% | -58.15% | +5.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.85% | -14.85% | +3.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.36% | -28.02% | +4.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.92% | -44.36% | +5.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.75% | -5.26% | -1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.58% | -9.34% | +1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 3.68% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHLAX и IJR
Текущая волатильность для Diamond Hill Large Cap Fund (DHLAX) составляет 3.79%, в то время как у iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что DHLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DHLAX | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 6.25% | -2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.63% | 12.99% | -4.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.51% | 22.66% | -6.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.44% | 21.51% | -5.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.33% | 22.91% | -4.58% |