Сравнение DHL.DE с WTEE.DE
DHL.DE (Deutsche Post AG) is a stock, while WTEE.DE (WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF) is Europe Equities fund tracking the WisdomTree Europe Equity Income. Over the past 5 years, DHL.DE returned 3.05%/yr vs 12.46%/yr for WTEE.DE. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DHL.DE и WTEE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DHL.DE показывает доходность 16.71%, что значительно выше, чем у WTEE.DE с доходностью 13.70%.
DHL.DE
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 11.70%
- С начала года
- 16.71%
- 6 месяцев
- 19.66%
- 1 год
- 35.40%
- 3 года*
- 12.25%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- 11.47%
WTEE.DE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 16.59%
- 1 год
- 26.04%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DHL.DE и WTEE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHL.DE Deutsche Post AG | 16.71% | 44.52% | -20.55% | 33.22% | -34.77% | 43.36% | 10.27% |
WTEE.DE WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 13.70% | 28.40% | 2.20% | 15.07% | 0.05% | 18.73% | 6.60% |
Correlation
The correlation between DHL.DE and WTEE.DE is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2020 г. | 0.50 |
The correlation between DHL.DE and WTEE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHL.DE vs. WTEE.DE — Ранг доходности на риск
DHL.DE
WTEE.DE
Сравнение DHL.DE c WTEE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deutsche Post AG (DHL.DE) и WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHL.DE | WTEE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.43 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 3.80 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.09 | 14.72 | -8.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHL.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 2.35 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.93 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 1.08 | -0.82 |
Просадки
Сравнение просадок DHL.DE и WTEE.DE
Максимальная просадка DHL.DE за все время составила -72.08%, что больше максимальной просадки WTEE.DE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHL.DE и WTEE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHL.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.08% | -16.45% | -55.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.33% | -6.78% | -7.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.04% | -14.12% | -12.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.33% | -16.45% | -31.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.25% | -1.96% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.06% | -2.65% | -19.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.76% | 1.75% | +4.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHL.DE и WTEE.DE
Deutsche Post AG (DHL.DE) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что DHL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTEE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHL.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 3.73% | +2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.06% | 8.73% | +12.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.75% | 10.94% | +15.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.10% | 14.50% | +12.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.98% | 14.99% | +10.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHL.DE и WTEE.DE
Дивидендная доходность DHL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности WTEE.DE в 4.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHL.DE Deutsche Post AG | 3.63% | 3.96% | 5.44% | 4.12% | 5.12% | 2.39% | 2.84% | 3.38% | 4.81% | 2.64% | 2.72% | 3.27% |
WTEE.DE WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 4.55% | 5.37% | 6.81% | 5.61% | 5.35% | 4.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DHL.DE and WTEE.DE have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DHL.DE и WTEE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор