PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHIVX с JEEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DHIVX с JEEIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DHIVX (Centre Global Infrastructure Fund) and JEEIX (JHancock Infrastructure Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 5 years, DHIVX returned 9.41%/yr vs 9.08%/yr for JEEIX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. DHIVX charges 1.57%/yr vs 0.95%/yr for JEEIX.

Доходность

Сравнение доходности DHIVX и JEEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX) и JHancock Infrastructure Fund (JEEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DHIVX показывает доходность 12.48%, что значительно выше, чем у JEEIX с доходностью 10.20%.

DHIVX

1 день
1.31%
1 месяц
-0.30%
С начала года
12.48%
6 месяцев
12.57%
1 год
16.50%
3 года*
18.81%
5 лет*
9.41%
10 лет*
—

JEEIX

1 день
1.20%
1 месяц
-2.84%
С начала года
10.20%
6 месяцев
9.42%
1 год
19.65%
3 года*
18.17%
5 лет*
9.08%
10 лет*
9.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DHIVX и JEEIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DHIVX
Centre Global Infrastructure Fund		12.48%16.30%20.25%5.34%-3.28%7.51%-7.17%25.27%-4.07%
JEEIX
JHancock Infrastructure Fund		10.20%25.51%13.24%4.74%-8.48%13.97%2.53%23.46%0.27%

Correlation

The correlation between DHIVX and JEEIX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2018 г.

0.83

The correlation between DHIVX and JEEIX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Centre Global Infrastructure Fund

JHancock Infrastructure Fund

Часто сравнивают с DHIVX:
DHIVX с FNSTXDHIVX с FGIYXDHIVX с MGLBXDHIVX с AQGIXDHIVX с MVOL.LDHIVX с NMFIXDHIVX с AWTAX
Часто сравнивают с JEEIX:
JEEIX с DLDRXJEEIX с GGINXJEEIX с APWEXJEEIX с IGNAXJEEIX с FNARXJEEIX с TORIXJEEIX с FSENX

Доходность на риск

DHIVX vs. JEEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHIVX
Ранг доходности на риск DHIVX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHIVX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHIVX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHIVX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHIVX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHIVX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
JEEIX
Ранг доходности на риск JEEIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEEIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEEIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEEIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEEIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEEIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHIVX c JEEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX) и JHancock Infrastructure Fund (JEEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHIVXJEEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.97

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
2.80

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.73

2.97

+0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.86

9.84

-1.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHIVX vs. JEEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHIVX на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEEIX равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHIVX и JEEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHIVXJEEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.97

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.71

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.62

-0.05

Просадки

Сравнение просадок DHIVX и JEEIX

Максимальная просадка DHIVX за все время составила -36.18%, что больше максимальной просадки JEEIX в -30.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHIVX и JEEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DHIVXJEEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.18%

-30.39%

-5.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.37%

-6.56%

+2.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.92%

-11.10%

+1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.41%

-22.02%

+1.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.29%

-5.44%

+3.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.59%

-4.45%

-1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

1.97%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности DHIVX и JEEIX

Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX) и JHancock Infrastructure Fund (JEEIX) имеют волатильность 3.28% и 3.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DHIVXJEEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

3.28%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.72%

7.85%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.79%

9.88%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.36%

12.85%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.68%

14.19%

+0.49%

Сравнение комиссий DHIVX и JEEIX

DHIVX берет комиссию в 1.57%, что несколько больше комиссии JEEIX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHIVX и JEEIX

Дивидендная доходность DHIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности JEEIX в 2.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHIVX
Centre Global Infrastructure Fund		3.50%3.66%2.54%1.60%1.85%1.70%2.43%2.31%2.45%0.00%0.00%0.00%
JEEIX
JHancock Infrastructure Fund		2.17%2.37%2.48%2.25%1.93%6.70%2.24%4.69%4.25%2.29%2.27%1.42%

Часто задаваемые вопросы

DHIVX and JEEIX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEEIX has higher volatility (3.28%) compared to DHIVX (3.28%). In terms of maximum drawdown, DHIVX dropped -36.18% vs JEEIX's -30.39%.

JEEIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DHIVX и JEEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор