Сравнение DHF с THHYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional High Yield Fund (DHF) и Toews Tactical Income Fund (THHYX).
DHF управляется Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 1 янв. 2013 г.. THHYX управляется Toews Funds. Фонд был запущен 4 июн. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности DHF и THHYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DHF и THHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHF Dimensional High Yield Fund | -1.83% | 5.67% | 21.12% | 15.00% | -22.70% | 10.35% | 6.46% | 24.68% | -11.11% | 8.43% |
THHYX Toews Tactical Income Fund | -0.03% | 3.44% | 5.48% | 4.51% | -5.33% | 0.28% | 5.21% | 7.37% | -0.80% | 2.57% |
Доходность по периодам
С начала года, DHF показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у THHYX с доходностью -0.03%. За последние 10 лет акции DHF превзошли акции THHYX по среднегодовой доходности: 6.31% против 3.04% соответственно.
DHF
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- -3.74%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 12.38%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- 6.31%
THHYX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- 4.35%
- 5 лет*
- 1.60%
- 10 лет*
- 3.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DHF и THHYX
DHF берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии THHYX в 1.46%.
Доходность на риск
DHF vs. THHYX — Ранг доходности на риск
DHF
THHYX
Сравнение DHF c THHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional High Yield Fund (DHF) и Toews Tactical Income Fund (THHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHF | THHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 1.80 | -1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | 2.78 | -2.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.39 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | 4.39 | -4.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.78 | 10.88 | -10.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHF | THHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 1.80 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.41 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.83 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 1.13 | -1.00 |
Корреляция
Корреляция между DHF и THHYX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHF и THHYX
Дивидендная доходность DHF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.75%, что больше доходности THHYX в 5.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHF Dimensional High Yield Fund | 8.75% | 8.47% | 8.14% | 7.86% | 10.12% | 8.24% | 8.60% | 8.52% | 10.41% | 8.98% | 9.76% | 11.30% |
THHYX Toews Tactical Income Fund | 5.52% | 4.91% | 5.44% | 4.33% | 1.61% | 2.79% | 2.21% | 3.84% | 2.43% | 6.56% | 3.30% | 1.59% |
Просадки
Сравнение просадок DHF и THHYX
Максимальная просадка DHF за все время составила -71.32%, что больше максимальной просадки THHYX в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHF и THHYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DHF | THHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.32% | -8.83% | -62.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.84% | -1.12% | -8.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.82% | -8.83% | -28.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.94% | -8.83% | -34.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -0.90% | -5.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.14% | -1.64% | -21.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 0.45% | +2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHF и THHYX
Dimensional High Yield Fund (DHF) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с Toews Tactical Income Fund (THHYX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что DHF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DHF | THHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 0.59% | +5.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 1.57% | +8.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.72% | 2.74% | +11.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.73% | 3.90% | +11.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.76% | 3.68% | +14.08% |