Сравнение DHF с SCFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional High Yield Fund (DHF) и Shenkman Capital Short Duration High Income Fund (SCFIX).
DHF управляется Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 1 янв. 2013 г.. SCFIX управляется Shenkman Funds. Фонд был запущен 31 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности DHF и SCFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DHF и SCFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHF Dimensional High Yield Fund | -0.19% | 5.67% | 21.12% | 15.00% | -22.70% | 10.35% | 6.46% | 24.68% | -11.11% | 8.43% |
SCFIX Shenkman Capital Short Duration High Income Fund | -0.61% | 7.02% | 6.11% | 9.24% | -2.52% | 5.08% | 3.36% | 7.61% | 0.85% | 3.54% |
Доходность по периодам
С начала года, DHF показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у SCFIX с доходностью -0.61%. За последние 10 лет акции DHF превзошли акции SCFIX по среднегодовой доходности: 6.48% против 4.30% соответственно.
DHF
- 1 день
- 4.27%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- -1.76%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- 6.48%
SCFIX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- -0.61%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 5.06%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- 4.65%
- 10 лет*
- 4.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DHF и SCFIX
DHF берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SCFIX в 0.67%.
Доходность на риск
DHF vs. SCFIX — Ранг доходности на риск
DHF
SCFIX
Сравнение DHF c SCFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional High Yield Fund (DHF) и Shenkman Capital Short Duration High Income Fund (SCFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHF | SCFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 2.61 | -2.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.47 | 3.70 | -3.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.65 | -0.58 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 3.04 | -2.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.60 | 15.96 | -14.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHF | SCFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 2.61 | -2.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 1.60 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 1.32 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 1.30 | -1.15 |
Корреляция
Корреляция между DHF и SCFIX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHF и SCFIX
Дивидендная доходность DHF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.61%, что больше доходности SCFIX в 5.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHF Dimensional High Yield Fund | 8.61% | 8.47% | 8.14% | 7.86% | 10.12% | 8.24% | 8.60% | 8.52% | 10.41% | 8.98% | 9.76% | 11.30% |
SCFIX Shenkman Capital Short Duration High Income Fund | 5.00% | 5.54% | 5.85% | 5.21% | 3.86% | 4.93% | 3.24% | 3.78% | 3.87% | 3.09% | 3.07% | 3.38% |
Просадки
Сравнение просадок DHF и SCFIX
Максимальная просадка DHF за все время составила -71.32%, что больше максимальной просадки SCFIX в -13.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHF и SCFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DHF | SCFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.32% | -13.08% | -58.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.84% | -1.63% | -8.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.82% | -6.30% | -31.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.94% | -13.08% | -29.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.35% | -1.01% | -3.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.15% | -0.52% | -22.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 0.31% | +2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHF и SCFIX
Dimensional High Yield Fund (DHF) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Shenkman Capital Short Duration High Income Fund (SCFIX) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что DHF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DHF | SCFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | 0.79% | +5.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.45% | 1.19% | +8.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.65% | 1.96% | +12.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.72% | 2.92% | +12.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.75% | 3.27% | +14.48% |