PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHDG с PBFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DHDG с PBFR

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

DHDG (FT Vest U.S. Equity Quarterly 2.5 to 15 Buffer ETF) and PBFR (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Over the past year, DHDG returned 14.41% vs 12.51% for PBFR. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. DHDG charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for PBFR.

Доходность

Сравнение доходности DHDG и PBFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Quarterly 2.5 to 15 Buffer ETF (DHDG) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DHDG показывает доходность 6.30%, что значительно выше, чем у PBFR с доходностью 3.97%.

DHDG

1 день
-0.76%
1 месяц
0.61%
С начала года
6.30%
6 месяцев
6.59%
1 год
14.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBFR

1 день
-0.65%
1 месяц
0.41%
С начала года
3.97%
6 месяцев
4.67%
1 год
12.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DHDG и PBFR

2026 (YTD)20252024
DHDG
FT Vest U.S. Equity Quarterly 2.5 to 15 Buffer ETF		6.30%11.43%0.48%
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF		3.97%10.44%1.25%

Correlation

The correlation between DHDG and PBFR is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2024 г.

0.82

The correlation between DHDG and PBFR has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DHDG и PBFR

Секторы
DHDG
PBFR

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

DHDG
36.2%
PBFR
36.2%

Финансовые услуги

DHDG
11.9%
PBFR
11.9%

Коммуникационные услуги

DHDG
10.9%
PBFR
10.9%

Потребительский циклический сектор

DHDG
10.1%
PBFR
10.1%

Здравоохранение

DHDG
8.4%
PBFR
8.4%

Промышленность

DHDG
8.1%
PBFR
8.1%

Потребительский защитный сектор

DHDG
4.9%
PBFR
4.9%

Энергетика

DHDG
3.5%
PBFR
3.5%

Коммунальные услуги

DHDG
2.3%
PBFR
2.3%

Недвижимость

DHDG
1.9%
PBFR
1.9%

Сырьевые материалы

DHDG
1.8%
PBFR
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Quarterly 2.5 to 15 Buffer ETF

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF

Часто сравнивают с DHDG:
DHDG с CPSPDHDG с IBICDHDG с PQAPDHDG с RBILDHDG с DBEDHDG с IGLDDHDG с NFTY
Часто сравнивают с PBFR:
PBFR с XXXXPBFR с BUFPPBFR с SPYPBFR с VOOPBFR с CPRJPBFR с LJULPBFR с SPYX

Доходность на риск

DHDG vs. PBFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHDG
Ранг доходности на риск DHDG: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHDG: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHDG: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHDG: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHDG: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHDG: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PBFR
Ранг доходности на риск PBFR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBFR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBFR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBFR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBFR: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBFR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHDG c PBFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Quarterly 2.5 to 15 Buffer ETF (DHDG) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHDGPBFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
2.88

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.98
4.16

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.63

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.96

4.46

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.23

23.41

-7.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHDG vs. PBFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHDG на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBFR равному 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHDG и PBFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHDGPBFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

2.88

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

1.49

+0.04

Просадки

Сравнение просадок DHDG и PBFR

Максимальная просадка DHDG за все время составила -8.26%, примерно равная максимальной просадке PBFR в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHDG и PBFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DHDGPBFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.26%

-8.50%

+0.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.66%

-2.82%

-0.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.69%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.87%

-0.63%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.54%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности DHDG и PBFR

FT Vest U.S. Equity Quarterly 2.5 to 15 Buffer ETF (DHDG) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что DHDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DHDGPBFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

0.88%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.36%

3.41%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.43%

4.37%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.48%

6.90%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.48%

6.90%

+0.58%

Сравнение комиссий DHDG и PBFR

DHDG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PBFR в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHDG и PBFR

DHDG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

ПозицияTTM20252024
DHDG
FT Vest U.S. Equity Quarterly 2.5 to 15 Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF		0.01%0.01%0.01%

Часто задаваемые вопросы

DHDG and PBFR have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DHDG has higher volatility (1.15%) compared to PBFR (0.88%). In terms of maximum drawdown, DHDG dropped -8.26% vs PBFR's -8.50%.

On 1-year performance, DHDG leads with 14.41% vs 12.51% for PBFR. On fees, PBFR is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PBFR has been the lower-risk option at 0.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DHDG has performed better with a 14.41% return vs 12.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBFR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for DHDG.

PBFR has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for DHDG.

They also come from different issuers: First Trust and PGIM. Their fees differ too: 0.85% for DHDG and 0.50% for PBFR.

PBFR currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 2.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DHDG и PBFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор