PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DHDG с BUFP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DHDG с BUFP

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

DHDG (FT Vest U.S. Equity Quarterly 2.5 to 15 Buffer ETF) and BUFP (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF) are both Defined Outcome funds. DHDG is actively managed, while BUFP is passively managed. Over the past year, DHDG returned 15.69% vs 13.62% for BUFP. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. DHDG charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for BUFP.

Доходность

Сравнение доходности DHDG и BUFP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Quarterly 2.5 to 15 Buffer ETF (DHDG) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DHDG показывает доходность 8.70%, что значительно выше, чем у BUFP с доходностью 6.96%.

DHDG

1 день
0.41%
1 месяц
1.47%
6 месяцев
8.00%
С начала года
8.70%
1 год
15.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
11.90%

BUFP

1 день
0.44%
1 месяц
0.88%
6 месяцев
7.19%
С начала года
6.96%
1 год
13.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
12.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DHDG и BUFP

2026 (YTD)20252024
DHDG
FT Vest U.S. Equity Quarterly 2.5 to 15 Buffer ETF		8.70%11.43%0.48%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		6.96%12.92%0.99%

Correlation

The correlation between DHDG and BUFP is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2024 г.

0.86

The correlation between DHDG and BUFP has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DHDG и BUFP

Секторы
DHDG
BUFP

Технологии

37.9%
37.9%

Финансовые услуги

11.7%
11.7%

Коммуникационные услуги

10.0%
10.0%

Потребительский циклический сектор

9.6%
9.6%

Здравоохранение

9.1%
9.1%

Промышленность

8.4%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.6%

Энергетика

3.0%
3.0%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.7%
1.7%

Технологии

DHDG
37.9%
BUFP
37.9%

Финансовые услуги

DHDG
11.7%
BUFP
11.7%

Коммуникационные услуги

DHDG
10.0%
BUFP
10.0%

Потребительский циклический сектор

DHDG
9.6%
BUFP
9.6%

Здравоохранение

DHDG
9.1%
BUFP
9.1%

Промышленность

DHDG
8.4%
BUFP
8.4%

Потребительский защитный сектор

DHDG
4.6%
BUFP
4.6%

Энергетика

DHDG
3.0%
BUFP
3.0%

Коммунальные услуги

DHDG
2.3%
BUFP
2.3%

Недвижимость

DHDG
1.9%
BUFP
1.9%

Сырьевые материалы

DHDG
1.7%
BUFP
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Quarterly 2.5 to 15 Buffer ETF

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Часто сравнивают с DHDG:
DHDG с CPSPDHDG с LJULDHDG с GRIDDHDG с IBICDHDG с PQAPDHDG с APRBDHDG с APXM
Часто сравнивают с BUFP:
BUFP с FJULBUFP с MMAXBUFP с PBFRBUFP с AUGZBUFP с PBAPBUFP с IVVBUFP с BUFR

Доходность на риск

DHDG vs. BUFP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHDG
Ранг доходности на риск DHDG: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHDG: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHDG: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHDG: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHDG: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHDG: 9292
Ранг коэф-та Мартина
BUFP
Ранг доходности на риск BUFP: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFP: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFP: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFP: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFP: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHDG c BUFP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Quarterly 2.5 to 15 Buffer ETF (DHDG) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DHDGBUFPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
2.15

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.07
3.18

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.44

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.31

3.10

+1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.29

16.77

+0.52

DHDG vs. BUFP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHDG на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFP равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHDG и BUFP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DHDG и BUFP

Максимальная просадка DHDG за все время составила -8.26%, что меньше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHDG и BUFP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DHDGBUFPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.26%

-11.98%

+3.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.66%

-4.41%

+0.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.28%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.83%

-0.97%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.81%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DHDG и BUFP

FT Vest U.S. Equity Quarterly 2.5 to 15 Buffer ETF (DHDG) имеет более высокую волатильность в 1.86% по сравнению с PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что DHDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DHDGBUFPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.86%

1.46%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.53%

5.22%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.86%

6.36%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.41%

9.33%

-1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.41%

9.33%

-1.92%

Сравнение комиссий DHDG и BUFP

DHDG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BUFP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHDG и BUFP

DHDG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUFP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

ПозицияTTM20252024
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		0.01%0.01%0.02%
DHDG
FT Vest U.S. Equity Quarterly 2.5 to 15 Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, DHDG and BUFP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DHDG has higher volatility (1.86%) compared to BUFP (1.46%). In terms of maximum drawdown, DHDG dropped -8.26% vs BUFP's -11.98%.

On 1-year performance, DHDG leads with 15.69% vs 13.62% for BUFP. On fees, BUFP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BUFP has been the lower-risk option at 1.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DHDG has performed better with a 15.69% return vs 13.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BUFP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for DHDG.

BUFP has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for DHDG.

They also come from different issuers: First Trust and PGIM. Their fees differ too: 0.85% for DHDG and 0.50% for BUFP.

DHDG currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DHDG и BUFP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор