Сравнение DH2O.L с XDEV.L
DH2O.L (iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist)) and XDEV.L (Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C) are both Global Equities funds - DH2O.L tracks the S&P Global Water Index (NET) (USD) while XDEV.L tracks the MSCI ACWI Value NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, DH2O.L returned 9.79%/yr vs 12.07%/yr for XDEV.L. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DH2O.L charges 0.65%/yr vs 0.25%/yr for XDEV.L.
Доходность
Сравнение доходности DH2O.L и XDEV.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DH2O.L торгуется в USD, в то время как XDEV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDEV.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DH2O.L показывает доходность 4.37%, что значительно ниже, чем у XDEV.L с доходностью 28.27%. За последние 10 лет акции DH2O.L уступали акциям XDEV.L по среднегодовой доходности: 9.79% против 12.07% соответственно.
DH2O.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 4.00%
- 6 месяцев
- 1.18%
- С начала года
- 4.37%
- 1 год
- 7.63%
- 3 года*
- 9.31%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- 9.79%
XDEV.L
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -3.70%
- 6 месяцев
- 24.16%
- С начала года
- 28.27%
- 1 год
- 55.09%
- 3 года*
- 25.89%
- 5 лет*
- 16.38%
- 10 лет*
- 12.07%
Сравнение доходности по годам DH2O.L и XDEV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DH2O.L iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist) | 4.37% | 17.60% | 4.29% | 13.57% | -20.83% | 30.67% | 15.22% | 33.60% | -10.59% | 27.00% |
XDEV.L Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C | 28.27% | 40.36% | 5.01% | 19.23% | -9.79% | 20.57% | -4.03% | 19.16% | -14.37% | 22.56% |
Correlation
The correlation between DH2O.L and XDEV.L is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2014 г. | 0.69 |
Over the past year, the correlation between DH2O.L and XDEV.L has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DH2O.L vs. XDEV.L — Ранг доходности на риск
DH2O.L
XDEV.L
Сравнение DH2O.L c XDEV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist) (DH2O.L) и Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DH2O.L | XDEV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.59 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 6.28 | -5.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.66 | 22.33 | -20.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DH2O.L и XDEV.L
Максимальная просадка DH2O.L за все время составила -56.90%, что больше максимальной просадки XDEV.L в -50.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DH2O.L и XDEV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DH2O.L | XDEV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.90% | -50.32% | -6.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.53% | -8.73% | -1.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.08% | -18.80% | +2.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.43% | -26.72% | -5.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.56% | -41.02% | +5.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.63% | -5.40% | +1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.39% | -21.77% | +11.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 2.46% | +2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности DH2O.L и XDEV.L
Текущая волатильность для iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist) (DH2O.L) составляет 4.28%, в то время как у Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.L) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что DH2O.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDEV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DH2O.L | XDEV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 5.93% | -1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.90% | 14.00% | -3.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.64% | 16.26% | -2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.75% | 20.88% | -4.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.48% | 22.09% | -5.61% |
Сравнение комиссий DH2O.L и XDEV.L
DH2O.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XDEV.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DH2O.L и XDEV.L
Дивидендная доходность DH2O.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, тогда как XDEV.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DH2O.L iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist) | 1.34% | 1.33% | 1.06% | 1.18% | 1.09% | 1.66% | 0.94% | 1.39% | 1.80% | 1.46% | 1.76% | 1.65% |
XDEV.L Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DH2O.L and XDEV.L have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDEV.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDEV.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for DH2O.L.
DH2O.L tracks S&P Global Water Index (NET) (USD), while XDEV.L tracks MSCI ACWI Value NR USD. They also come from different issuers: iShares and DWS. Their fees differ too: 0.65% for DH2O.L and 0.25% for XDEV.L.
Подберите оптимальное распределение для DH2O.L и XDEV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор