Сравнение DGSD.L с MKUW.L
DGSD.L (WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF USD (Dist)) and MKUW.L (Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Equities funds - DGSD.L tracks the WisdomTree Emerging Markets Smallcap Dividend UCITS Index while MKUW.L tracks the MSCI Kuwait 20/35 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DGSD.L returned 6.06%/yr vs 7.19%/yr for MKUW.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. DGSD.L charges 0.54%/yr vs 0.50%/yr for MKUW.L.
Доходность
Сравнение доходности DGSD.L и MKUW.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGSD.L показывает доходность 7.35%, что значительно выше, чем у MKUW.L с доходностью 0.15%.
DGSD.L
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -5.74%
- 6 месяцев
- 3.47%
- С начала года
- 7.35%
- 1 год
- 11.57%
- 3 года*
- 11.81%
- 5 лет*
- 6.06%
- 10 лет*
- 8.16%
MKUW.L
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -2.04%
- 6 месяцев
- 1.18%
- С начала года
- 0.15%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 7.89%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DGSD.L и MKUW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSD.L WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF USD (Dist) | 7.35% | 18.93% | 2.14% | 19.83% | -11.18% | 12.82% | 5.94% | 5.16% |
MKUW.L Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc) | 0.15% | 25.35% | 9.15% | -8.87% | 5.99% | 28.57% | -9.88% | 10.35% |
Correlation
The correlation between DGSD.L and MKUW.L is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2019 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGSD.L vs. MKUW.L — Ранг доходности на риск
DGSD.L
MKUW.L
Сравнение DGSD.L c MKUW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF USD (Dist) (DGSD.L) и Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc) (MKUW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGSD.L | MKUW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.07 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 0.46 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.63 | 1.05 | +2.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGSD.L и MKUW.L
Максимальная просадка DGSD.L за все время составила -43.76%, что больше максимальной просадки MKUW.L в -37.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGSD.L и MKUW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGSD.L | MKUW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.76% | -37.76% | -6.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.30% | -7.47% | -1.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.87% | -14.16% | -5.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.55% | -25.13% | -0.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.19% | -3.60% | -2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.35% | -9.42% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 3.26% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGSD.L и MKUW.L
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF USD (Dist) (DGSD.L) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc) (MKUW.L) с волатильностью 1.71%. Это указывает на то, что DGSD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKUW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGSD.L | MKUW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 1.71% | +4.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.87% | 8.01% | +4.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.03% | 10.26% | +4.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.76% | 12.76% | +2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.38% | 16.49% | -0.11% |
Сравнение комиссий DGSD.L и MKUW.L
DGSD.L берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии MKUW.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGSD.L и MKUW.L
Дивидендная доходность DGSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, тогда как MKUW.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSD.L WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF USD (Dist) | 3.26% | 2.90% | 4.95% | 3.38% | 4.16% | 2.95% | 2.77% | 3.15% | 3.18% | 1.18% | 1.52% | 3.39% |
MKUW.L Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DGSD.L and MKUW.L have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MKUW.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MKUW.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.54% for DGSD.L.
DGSD.L tracks WisdomTree Emerging Markets Smallcap Dividend UCITS Index, while MKUW.L tracks MSCI Kuwait 20/35 Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.54% for DGSD.L and 0.50% for MKUW.L.
Подберите оптимальное распределение для DGSD.L и MKUW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор