PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGS с SPYX.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGS с SPYX.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) и SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (SPYX.DE).

DGS и SPYX.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 30 окт. 2007 г.. SPYX.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Small Cap. Фонд был запущен 13 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DGS и SPYX.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) и SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (SPYX.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGS и SPYX.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund		5.57%21.18%1.13%19.08%-12.35%15.33%4.06%18.90%-16.52%37.47%
SPYX.DE
SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF		3.05%20.00%2.29%22.24%-16.08%15.29%19.70%10.48%-18.75%35.41%
Разные валюты инструментов

DGS торгуется в USD, в то время как SPYX.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYX.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DGS показывает доходность 5.57%, что значительно выше, чем у SPYX.DE с доходностью 3.05%. За последние 10 лет акции DGS превзошли акции SPYX.DE по среднегодовой доходности: 8.96% против 8.18% соответственно.

DGS

1 день
0.22%
1 месяц
-5.39%
С начала года
5.57%
6 месяцев
6.72%
1 год
28.44%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.54%
10 лет*
8.96%

SPYX.DE

1 день
3.33%
1 месяц
-5.89%
С начала года
3.05%
6 месяцев
3.32%
1 год
27.84%
3 года*
13.95%
5 лет*
6.64%
10 лет*
8.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund

SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF

Часто сравнивают с DGS:
DGS с AVESDGS с AVEEDGS с AVDVDGS с DLSDGS с AVEMDGS с VWODGS с VSS
Часто сравнивают с SPYX.DE:
SPYX.DE с VOOSPYX.DE с DGSE.LSPYX.DE с QQQSPYX.DE с FXAIXSPYX.DE с ACWISPYX.DE с SPYL.DESPYX.DE с EMXC.DE

Сравнение комиссий DGS и SPYX.DE

DGS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SPYX.DE в 0.55%.

DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
SPYX.DE
SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF

Доходность на риск

DGS vs. SPYX.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGS
Ранг доходности на риск DGS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGS: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGS: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SPYX.DE
Ранг доходности на риск SPYX.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYX.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYX.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYX.DE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYX.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYX.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGS c SPYX.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) и SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (SPYX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGSSPYX.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

1.45

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

1.98

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.27

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.67

2.31

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.78

8.38

+1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGS vs. SPYX.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGS на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYX.DE равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGS и SPYX.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGSSPYX.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.45

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.40

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.46

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.24

-0.03

Корреляция

Корреляция между DGS и SPYX.DE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGS и SPYX.DE

Дивидендная доходность DGS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, тогда как SPYX.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund		3.48%3.45%3.36%4.55%5.34%3.98%3.69%3.95%4.24%2.81%3.42%3.28%
SPYX.DE
SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DGS и SPYX.DE

Максимальная просадка DGS за все время составила -61.83%, что больше максимальной просадки SPYX.DE в -49.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGS и SPYX.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

DGSSPYX.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.83%

-41.12%

-20.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-13.79%

+2.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.86%

-22.71%

-2.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.08%

-41.12%

-2.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.42%

-7.24%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.68%

-8.33%

-4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

3.01%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DGS и SPYX.DE

WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) и SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (SPYX.DE) имеют волатильность 7.60% и 7.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGSSPYX.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.60%

7.37%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

13.58%

-2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.57%

19.09%

-2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.66%

16.33%

-1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.25%

17.78%

-0.53%