PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRC.TO с AMDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRC.TO с AMDY

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DGRC.TO (CI Canada Quality Dividend Growth Index ETF) and AMDY (YieldMax AMD Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - DGRC.TO is a Dividend fund managed by CI Investments, while AMDY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax ETFs. Over the past year, DGRC.TO returned 31.08% vs 200.41% for AMDY. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. DGRC.TO charges 0.23%/yr vs 1.23%/yr for AMDY.

Доходность

Сравнение доходности DGRC.TO и AMDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Canada Quality Dividend Growth Index ETF (DGRC.TO) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DGRC.TO торгуется в CAD, в то время как AMDY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AMDY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DGRC.TO показывает доходность 14.35%, что значительно ниже, чем у AMDY с доходностью 109.22%.

DGRC.TO

1 день
-0.67%
1 месяц
-0.27%
С начала года
14.35%
6 месяцев
13.66%
1 год
31.08%
3 года*
20.62%
5 лет*
13.00%
10 лет*
—

AMDY

1 день
0.51%
1 месяц
11.95%
С начала года
109.22%
6 месяцев
109.81%
1 год
200.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRC.TO и AMDY

2026 (YTD)202520242023
DGRC.TO
CI Canada Quality Dividend Growth Index ETF		14.35%27.20%12.36%0.74%
AMDY
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF		109.22%46.90%-9.98%23.52%

Correlation

The correlation between DGRC.TO and AMDY is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2023 г.

0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Canada Quality Dividend Growth Index ETF

YieldMax AMD Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с DGRC.TO:
DGRC.TO с VDY.TODGRC.TO с 3466.HKDGRC.TO с PDC.TODGRC.TO с RIT.TODGRC.TO с SCHDDGRC.TO с VDIV.DEDGRC.TO с VYM
Часто сравнивают с AMDY:
AMDY с AMDAMDY с NVDYAMDY с CONYAMDY с TSLYAMDY с FBYAMDY с CRFAMDY с QQQY

Доходность на риск

DGRC.TO vs. AMDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRC.TO
Ранг доходности на риск DGRC.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRC.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRC.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRC.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRC.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRC.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
AMDY
Ранг доходности на риск AMDY: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDY: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDY: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDY: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDY: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRC.TO c AMDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Canada Quality Dividend Growth Index ETF (DGRC.TO) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DGRC.TOAMDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
3.59

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
3.81

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.53

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.21

6.96

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.60

15.65

+3.95

DGRC.TO vs. AMDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRC.TO на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMDY равному 3.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRC.TO и AMDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGRC.TO и AMDY

Максимальная просадка DGRC.TO за все время составила -36.59%, что меньше максимальной просадки AMDY в -51.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRC.TO и AMDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGRC.TOAMDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.59%

-51.45%

+14.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.99%

-28.99%

+23.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.90%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-4.35%

+3.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-16.83%

+13.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

12.86%

-11.27%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRC.TO и AMDY

Текущая волатильность для CI Canada Quality Dividend Growth Index ETF (DGRC.TO) составляет 2.80%, в то время как у YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) волатильность равна 21.45%. Это указывает на то, что DGRC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGRC.TOAMDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

21.45%

-18.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.16%

43.77%

-34.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.69%

56.37%

-44.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.52%

47.05%

-34.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.69%

47.05%

-32.36%

Сравнение комиссий DGRC.TO и AMDY

DGRC.TO берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии AMDY в 1.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRC.TO и AMDY

Дивидендная доходность DGRC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности AMDY в 65.78%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AMDY
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF		65.78%80.68%109.98%6.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGRC.TO
CI Canada Quality Dividend Growth Index ETF		2.36%2.58%2.46%2.56%2.48%1.87%3.06%2.20%1.79%0.23%

Часто задаваемые вопросы

DGRC.TO and AMDY have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DGRC.TO is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DGRC.TO is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 1.23% for AMDY.

DGRC.TO is categorized as Dividend, while AMDY is Derivative Income. They also come from different issuers: CI Investments and YieldMax ETFs. Their fees differ too: 0.23% for DGRC.TO and 1.23% for AMDY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRC.TO и AMDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор