Сравнение DGR.TO с ZDIV.TO
DGR.TO (CI U.S. Quality Dividend Growth Index ETF) and ZDIV.TO (BMO MSCI Canada IMI High Dividend Yield Index ETF) are both Dividend funds. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности DGR.TO и ZDIV.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DGR.TO
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.09%
- 6 месяцев
- 5.53%
- С начала года
- 6.62%
- 1 год
- 13.36%
- 3 года*
- 12.75%
- 5 лет*
- 10.16%
- 10 лет*
- 11.99%
ZDIV.TO
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 3.89%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DGR.TO и ZDIV.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DGR.TO CI U.S. Quality Dividend Growth Index ETF | 5.36% |
ZDIV.TO BMO MSCI Canada IMI High Dividend Yield Index ETF | 19.97% |
Correlation
The correlation between DGR.TO and ZDIV.TO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2026 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGR.TO vs. ZDIV.TO — Ранг доходности на риск
DGR.TO
ZDIV.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DGR.TO c ZDIV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI U.S. Quality Dividend Growth Index ETF (DGR.TO) и BMO MSCI Canada IMI High Dividend Yield Index ETF (ZDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGR.TO | ZDIV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.21 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGR.TO и ZDIV.TO
Максимальная просадка DGR.TO за все время составила -30.73%, что больше максимальной просадки ZDIV.TO в -2.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGR.TO и ZDIV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGR.TO | ZDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.73% | -2.60% | -28.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.55% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.65% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.92% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | 0.00% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.51% | -0.53% | -2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DGR.TO и ZDIV.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGR.TO | ZDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.16% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.42% | 9.84% | +0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.11% | 9.84% | +4.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.20% | 9.84% | +5.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGR.TO и ZDIV.TO
Дивидендная доходность DGR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности ZDIV.TO в 1.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGR.TO CI U.S. Quality Dividend Growth Index ETF | 1.14% | 1.24% | 0.94% | 1.53% | 1.70% | 1.26% | 1.29% | 1.67% | 1.94% | 1.29% | 0.62% |
ZDIV.TO BMO MSCI Canada IMI High Dividend Yield Index ETF | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DGR.TO and ZDIV.TO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: CI and BMO.
Подберите оптимальное распределение для DGR.TO и ZDIV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор