Сравнение DGOC с PMMY
DGOC (FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - October) and PMMY (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DGOC charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for PMMY.
Доходность
Сравнение доходности DGOC и PMMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGOC показывает доходность 3.62%, что значительно выше, чем у PMMY с доходностью 1.91%.
DGOC
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 3.62%
- 6 месяцев
- 4.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMMY
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- 5.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DGOC и PMMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DGOC FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - October | 3.62% | 1.49% |
PMMY PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May | 1.91% | 1.06% |
Correlation
The correlation between DGOC and PMMY is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGOC vs. PMMY — Ранг доходности на риск
DGOC
PMMY
Сравнение DGOC c PMMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - October (DGOC) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May (PMMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGOC | PMMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.80 | 4.21 | -2.42 |
Просадки
Сравнение просадок DGOC и PMMY
Максимальная просадка DGOC за все время составила -2.95%, что больше максимальной просадки PMMY в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGOC и PMMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGOC | PMMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.95% | -0.36% | -2.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -0.34% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -0.04% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DGOC и PMMY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGOC | PMMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.70% | 1.18% | +3.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.70% | 1.43% | +3.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.70% | 1.43% | +3.27% |
Сравнение комиссий DGOC и PMMY
DGOC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PMMY в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGOC и PMMY
Ни DGOC, ни PMMY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DGOC and PMMY have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMMY is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMMY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for DGOC.
DGOC and PMMY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: First Trust and PGIM. Their fees differ too: 0.85% for DGOC and 0.50% for PMMY.
Подберите оптимальное распределение для DGOC и PMMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор