PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DGLRX с GQRPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGLRX с GQRPX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DGLRX (BNY Mellon Global Stock Fund) and GQRPX (GQG Partners Global Quality Equity Fund) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, DGLRX returned 6.71%/yr vs 9.32%/yr for GQRPX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DGLRX charges 0.89%/yr vs 0.97%/yr for GQRPX.

Доходность

Сравнение доходности DGLRX и GQRPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Global Stock Fund (DGLRX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGLRX показывает доходность 3.49%, что значительно ниже, чем у GQRPX с доходностью 6.51%.

DGLRX

1 день
0.46%
1 месяц
1.17%
6 месяцев
0.12%
С начала года
3.49%
1 год
7.08%
3 года*
10.50%
5 лет*
6.71%
10 лет*
10.99%

GQRPX

1 день
-0.16%
1 месяц
0.27%
6 месяцев
6.02%
С начала года
6.51%
1 год
6.82%
3 года*
12.09%
5 лет*
9.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGLRX и GQRPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DGLRX
BNY Mellon Global Stock Fund		3.49%8.59%17.14%21.48%-19.14%17.63%19.50%13.48%
GQRPX
GQG Partners Global Quality Equity Fund		6.51%0.67%19.98%19.56%-3.77%16.94%14.55%12.70%

Correlation

The correlation between DGLRX and GQRPX is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2019 г.

0.70

Over the past year, the correlation between DGLRX and GQRPX has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Global Stock Fund

GQG Partners Global Quality Equity Fund

Часто сравнивают с DGLRX:
DGLRX с SDSCXDGLRX с VIIIXDGLRX с DISRXDGLRX с SNIEXDGLRX с DRLIXDGLRX с DQEIXDGLRX с SDGIX
Часто сравнивают с GQRPX:
GQRPX с SPMOGQRPX с GSIHXGQRPX с WWWEXGQRPX с PRWAXGQRPX с FCNTXGQRPX с FXAIXGQRPX с GQETX

Доходность на риск

DGLRX vs. GQRPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGLRX
Ранг доходности на риск DGLRX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGLRX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGLRX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGLRX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGLRX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGLRX: 99
Ранг коэф-та Мартина
GQRPX
Ранг доходности на риск GQRPX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQRPX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQRPX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQRPX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQRPX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQRPX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGLRX c GQRPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Global Stock Fund (DGLRX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DGLRXGQRPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
0.76

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.82
1.16

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.14

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.60

1.03

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.94

2.42

-0.48

DGLRX vs. GQRPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGLRX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа GQRPX равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGLRX и GQRPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGLRX и GQRPX

Максимальная просадка DGLRX за все время составила -43.83%, что больше максимальной просадки GQRPX в -28.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGLRX и GQRPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGLRXGQRPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.83%

-28.88%

-14.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-7.02%

-4.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.00%

-16.49%

+0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.20%

-20.39%

-8.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-4.49%

+3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.93%

-4.96%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

2.99%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности DGLRX и GQRPX

Текущая волатильность для BNY Mellon Global Stock Fund (DGLRX) составляет 3.51%, в то время как у GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что DGLRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GQRPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGLRXGQRPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

3.70%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

7.57%

+2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.73%

9.51%

+3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.60%

14.74%

+1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

17.20%

-0.62%

Сравнение комиссий DGLRX и GQRPX

DGLRX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии GQRPX в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGLRX и GQRPX

Дивидендная доходность DGLRX за последние двенадцать месяцев составляет около 29.97%, что больше доходности GQRPX в 7.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGLRX
BNY Mellon Global Stock Fund		29.97%30.57%17.41%17.89%11.97%8.65%5.71%5.00%7.11%8.01%3.83%6.46%
GQRPX
GQG Partners Global Quality Equity Fund		7.13%7.60%6.35%1.22%2.93%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DGLRX and GQRPX have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GQRPX has higher volatility (3.70%) compared to DGLRX (3.51%). In terms of maximum drawdown, DGLRX dropped -43.83% vs GQRPX's -28.88%.

GQRPX currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGLRX и GQRPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор