PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGLRX с GCCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGLRX с GCCHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Global Stock Fund (DGLRX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).

DGLRX управляется Dreyfus. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности DGLRX и GCCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Global Stock Fund (DGLRX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGLRX и GCCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGLRX
BNY Mellon Global Stock Fund		-5.04%8.59%17.14%21.48%-19.14%17.63%19.50%29.57%-1.69%16.40%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		10.71%39.25%-25.63%-6.85%-10.39%21.84%42.82%27.36%-16.35%26.15%

Доходность по периодам

С начала года, DGLRX показывает доходность -5.04%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.

DGLRX

1 день
2.45%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-5.04%
6 месяцев
-4.79%
1 год
6.14%
3 года*
9.88%
5 лет*
6.53%
10 лет*
10.53%

GCCHX

1 день
3.85%
1 месяц
-2.15%
С начала года
10.71%
6 месяцев
17.26%
1 год
69.04%
3 года*
0.26%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Global Stock Fund

GMO Climate Change Fund

Часто сравнивают с DGLRX:
DGLRX с VIIIXDGLRX с SNIEXDGLRX с DISRXDGLRX с DRLIXDGLRX с DIERXDGLRX с DQEIXDGLRX с SPGM
Часто сравнивают с GCCHX:
GCCHX с GIDGXGCCHX с CSUAXGCCHX с AALGXGCCHX с PRGSXGCCHX с VGPMXGCCHX с CWGIXGCCHX с MDISX

Сравнение комиссий DGLRX и GCCHX

DGLRX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии GCCHX в 0.77%.

DGLRX
BNY Mellon Global Stock Fund
GCCHX
GMO Climate Change Fund

Доходность на риск

DGLRX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGLRX
Ранг доходности на риск DGLRX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGLRX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGLRX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGLRX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGLRX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGLRX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
GCCHX
Ранг доходности на риск GCCHX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCHX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCHX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCHX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCHX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCHX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGLRX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Global Stock Fund (DGLRX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGLRXGCCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

2.55

-2.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

3.20

-2.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.42

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

4.57

-3.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.18

16.21

-14.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGLRX vs. GCCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGLRX на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа GCCHX равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGLRX и GCCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGLRXGCCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

2.55

-2.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.05

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.37

+0.08

Корреляция

Корреляция между DGLRX и GCCHX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGLRX и GCCHX

Дивидендная доходность DGLRX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.66%, что больше доходности GCCHX в 1.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGLRX
BNY Mellon Global Stock Fund		32.66%30.57%17.41%17.89%11.97%8.65%5.71%5.00%7.11%8.01%3.83%6.46%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		1.36%1.51%0.66%0.96%2.24%25.43%5.42%4.03%2.62%3.43%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DGLRX и GCCHX

Максимальная просадка DGLRX за все время составила -43.83%, что меньше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGLRX и GCCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

DGLRXGCCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.83%

-54.32%

+10.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-14.89%

+3.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.20%

-54.32%

+25.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.75%

-9.81%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-14.11%

+8.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

4.20%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности DGLRX и GCCHX

Текущая волатильность для BNY Mellon Global Stock Fund (DGLRX) составляет 5.31%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что DGLRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGLRXGCCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

9.28%

-3.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

17.44%

-7.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.35%

27.93%

-11.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.52%

26.92%

-10.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

25.23%

-8.61%