Сравнение DGLO с CNAV
DGLO (First Trust RBA Deglobalization ETF) and CNAV (Mohr Company Nav ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DGLO charges 0.70%/yr vs 1.31%/yr for CNAV.
Доходность
Сравнение доходности DGLO и CNAV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGLO показывает доходность 18.09%, что значительно ниже, чем у CNAV с доходностью 32.66%.
DGLO
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 1.97%
- 6 месяцев
- 10.92%
- С начала года
- 18.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
CNAV
- 1 день
- 3.88%
- 1 месяц
- -12.30%
- 6 месяцев
- 27.98%
- С начала года
- 32.66%
- 1 год
- 48.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 31.74%
Сравнение доходности по годам DGLO и CNAV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DGLO First Trust RBA Deglobalization ETF | 18.09% | 1.61% |
CNAV Mohr Company Nav ETF | 32.66% | 8.93% |
Correlation
The correlation between DGLO and CNAV is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGLO vs. CNAV — Ранг доходности на риск
DGLO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CNAV
Сравнение DGLO c CNAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RBA Deglobalization ETF (DGLO) и Mohr Company Nav ETF (CNAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGLO | CNAV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.67 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.70 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGLO и CNAV
Максимальная просадка DGLO за все время составила -7.74%, что меньше максимальной просадки CNAV в -30.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGLO и CNAV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGLO | CNAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.74% | -30.06% | +22.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -14.93% | +14.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.92% | -5.59% | +3.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DGLO и CNAV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGLO | CNAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.10% | 32.94% | -17.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.10% | 30.88% | -15.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.10% | 30.88% | -15.78% |
Сравнение комиссий DGLO и CNAV
DGLO берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии CNAV в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGLO и CNAV
Дивидендная доходность DGLO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как CNAV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CNAV Mohr Company Nav ETF | 0.00% | 0.00% |
DGLO First Trust RBA Deglobalization ETF | 0.57% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
DGLO and CNAV have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DGLO is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DGLO is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.31% for CNAV.
DGLO has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.00% for CNAV.
They also come from different issuers: First Trust and Mohr. Their fees differ too: 0.70% for DGLO and 1.31% for CNAV.
Подберите оптимальное распределение для DGLO и CNAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор