PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGLIX с SSGLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGLIX с SSGLX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Small Company Portfolio (DGLIX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX).

DGLIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 17 янв. 2017 г.. SSGLX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности DGLIX и SSGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Small Company Portfolio (DGLIX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGLIX и SSGLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGLIX
DFA Global Small Company Portfolio		-0.74%15.76%8.86%16.71%-14.60%23.21%11.01%21.76%-15.96%16.09%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		-0.64%32.64%4.98%15.67%-16.44%8.36%11.11%21.52%-14.05%22.63%

Доходность по периодам

С начала года, DGLIX показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у SSGLX с доходностью -0.64%.

DGLIX

1 день
-0.80%
1 месяц
-9.08%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
1.29%
1 год
19.64%
3 года*
11.86%
5 лет*
6.33%
10 лет*
—

SSGLX

1 день
0.39%
1 месяц
-10.87%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
4.10%
1 год
24.88%
3 года*
14.40%
5 лет*
6.92%
10 лет*
8.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Global Small Company Portfolio

State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Часто сравнивают с DGLIX:
DGLIX с FLPSXDGLIX с FLKSXDGLIX с VTIDGLIX с ARTHXDGLIX с CSUAXDGLIX с DFEOXDGLIX с DFIEX
Часто сравнивают с SSGLX:
SSGLX с BTMKXSSGLX с VSGAXSSGLX с VOOSSGLX с GIDGXSSGLX с VGPMXSSGLX с PORTXSSGLX с CWGIX

Сравнение комиссий DGLIX и SSGLX

DGLIX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии SSGLX в 0.07%.

DGLIX
DFA Global Small Company Portfolio
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Доходность на риск

DGLIX vs. SSGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGLIX
Ранг доходности на риск DGLIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGLIX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGLIX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGLIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGLIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGLIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SSGLX
Ранг доходности на риск SSGLX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGLX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGLX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGLIX c SSGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Small Company Portfolio (DGLIX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGLIXSSGLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.56

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.12

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.32

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

2.00

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.89

7.90

-2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGLIX vs. SSGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGLIX на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSGLX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGLIX и SSGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGLIXSSGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.56

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.48

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.37

+0.07

Корреляция

Корреляция между DGLIX и SSGLX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGLIX и SSGLX

Дивидендная доходность DGLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности SSGLX в 4.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGLIX
DFA Global Small Company Portfolio		1.67%1.66%2.69%2.56%1.27%3.63%1.33%1.46%1.10%0.58%0.00%0.00%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		4.44%4.41%4.46%2.98%2.85%4.20%1.72%4.80%8.32%3.98%1.52%2.09%

Просадки

Сравнение просадок DGLIX и SSGLX

Максимальная просадка DGLIX за все время составила -42.56%, что больше максимальной просадки SSGLX в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGLIX и SSGLX.

Загрузка...

Показатели просадок

DGLIXSSGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.56%

-35.88%

-6.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-11.22%

-1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.16%

-30.08%

+3.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.60%

-10.87%

+1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.51%

-8.32%

+0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.84%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности DGLIX и SSGLX

Текущая волатильность для DFA Global Small Company Portfolio (DGLIX) составляет 5.03%, в то время как у State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что DGLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGLIXSSGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

6.44%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

10.02%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

15.49%

+1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

14.49%

+2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

16.15%

+2.24%