Сравнение DGIT.L с SGLN.L
DGIT.L (iShares Digitalisation UCITS Acc) and SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - DGIT.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while SGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, DGIT.L returned 2.10%/yr vs 20.12%/yr for SGLN.L. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. DGIT.L charges 0.40%/yr vs 0.12%/yr for SGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности DGIT.L и SGLN.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGIT.L показывает доходность 2.64%, что значительно ниже, чем у SGLN.L с доходностью 3.89%.
DGIT.L
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 10.13%
- С начала года
- 2.64%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 0.17%
- 3 года*
- 11.91%
- 5 лет*
- 2.10%
- 10 лет*
- —
SGLN.L
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- 34.65%
- 3 года*
- 28.17%
- 5 лет*
- 20.12%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение доходности по годам DGIT.L и SGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGIT.L iShares Digitalisation UCITS Acc | 2.64% | -3.01% | 24.03% | 25.52% | -28.82% | 2.05% | 37.30% | 20.58% | 0.76% | 16.58% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 3.89% | 53.66% | 28.20% | 7.24% | 11.84% | -2.57% | 19.62% | 14.63% | 4.36% | 1.68% |
Correlation
The correlation between DGIT.L and SGLN.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2016 г. | 0.04 |
The correlation between DGIT.L and SGLN.L shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGIT.L vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск
DGIT.L
SGLN.L
Сравнение DGIT.L c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Digitalisation UCITS Acc (DGIT.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGIT.L | SGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.29 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 1.91 | -1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | 5.05 | -4.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGIT.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 1.45 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 1.23 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.55 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок DGIT.L и SGLN.L
Максимальная просадка DGIT.L за все время составила -37.95%, что меньше максимальной просадки SGLN.L в -41.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGIT.L и SGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGIT.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.95% | -41.71% | +3.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.67% | -17.57% | -5.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.07% | -17.57% | -7.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.95% | -17.57% | -20.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.94% | -16.01% | +7.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.03% | -14.76% | +3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.16% | 6.67% | +3.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGIT.L и SGLN.L
iShares Digitalisation UCITS Acc (DGIT.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) имеют волатильность 5.28% и 5.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGIT.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 5.08% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.82% | 20.08% | -7.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.16% | 23.19% | -7.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.37% | 16.30% | +3.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.02% | 15.78% | +3.24% |
Сравнение комиссий DGIT.L и SGLN.L
DGIT.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SGLN.L в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGIT.L и SGLN.L
Ни DGIT.L, ни SGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DGIT.L and SGLN.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.40% for DGIT.L.
DGIT.L is categorized as Technology Equities, while SGLN.L is Gold. DGIT.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while SGLN.L tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.40% for DGIT.L and 0.12% for SGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для DGIT.L и SGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор