PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DGIT.L с DRVG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DGIT.L и DRVG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Digitalisation UCITS Acc (DGIT.L) и Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Distributing (DRVG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGIT.L и DRVG.L


2026 (YTD)20252024202320222021
DGIT.L
iShares Digitalisation UCITS Acc
-11.94%-3.01%24.03%25.52%-28.82%-6.32%
DRVG.L
Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Distributing
5.44%20.43%-4.12%19.60%-26.53%-3.79%
Разные валюты инструментов

DGIT.L торгуется в GBp, в то время как DRVG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DRVG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DGIT.L показывает доходность -11.94%, что значительно ниже, чем у DRVG.L с доходностью 5.44%.


DGIT.L

1 день
1.58%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-11.94%
6 месяцев
-16.52%
1 год
-8.04%
3 года*
7.12%
5 лет*
-1.03%
10 лет*

DRVG.L

1 день
3.50%
1 месяц
-3.15%
С начала года
5.44%
6 месяцев
11.15%
1 год
43.67%
3 года*
7.78%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Digitalisation UCITS Acc

Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Distributing

Сравнение комиссий DGIT.L и DRVG.L

DGIT.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DRVG.L в 0.50%.


Доходность на риск

DGIT.L vs. DRVG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DGIT.L
Ранг доходности на риск DGIT.L: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGIT.L: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGIT.L: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGIT.L: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGIT.L: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGIT.L: 44
Ранг коэф-та Мартина

DRVG.L
Ранг доходности на риск DRVG.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRVG.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRVG.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRVG.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRVG.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRVG.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGIT.L c DRVG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Digitalisation UCITS Acc (DGIT.L) и Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Distributing (DRVG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DGIT.LDRVG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.43

1.67

-2.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.48

2.29

-2.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.31

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.38

4.26

-4.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.02

11.75

-12.77

DGIT.L vs. DRVG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGIT.L на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа DRVG.L равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGIT.L и DRVG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DGIT.LDRVG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

1.67

-2.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.03

+0.35

Корреляция

Корреляция между DGIT.L и DRVG.L составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DGIT.L и DRVG.L

DGIT.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRVG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.


TTM2025202420232022
DGIT.L
iShares Digitalisation UCITS Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DRVG.L
Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Distributing
0.58%0.94%0.58%0.01%0.01%

Просадки

Сравнение просадок DGIT.L и DRVG.L

Максимальная просадка DGIT.L за все время составила -37.95%, что меньше максимальной просадки DRVG.L в -40.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGIT.L и DRVG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


DGIT.LDRVG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.95%

-40.24%

+2.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.67%

-14.60%

-8.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.87%

-6.12%

-15.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.95%

-18.40%

+7.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.57%

3.79%

+4.78%

Волатильность

Сравнение волатильности DGIT.L и DRVG.L

Текущая волатильность для iShares Digitalisation UCITS Acc (DGIT.L) составляет 4.94%, в то время как у Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Distributing (DRVG.L) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что DGIT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRVG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DGIT.LDRVG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

7.17%

-2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

16.07%

-4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

26.05%

-7.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.32%

24.87%

-5.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.01%

24.87%

-5.86%