Сравнение DGEFX с SHXPX
DGEFX (Destinations Equity Income Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. DGEFX charges 0.92%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности DGEFX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DGEFX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 7.70%
- 6 месяцев
- 8.58%
- 1 год
- 20.15%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- —
SHXPX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DGEFX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DGEFX Destinations Equity Income Fund | -1.08% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.32% |
Correlation
The correlation between DGEFX and SHXPX is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGEFX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
DGEFX
SHXPX
Сравнение DGEFX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Destinations Equity Income Fund (DGEFX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGEFX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.14 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGEFX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 8.85 | -8.22 |
Просадки
Сравнение просадок DGEFX и SHXPX
Максимальная просадка DGEFX за все время составила -36.34%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGEFX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGEFX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.34% | -0.13% | -36.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.89% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.72% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.22% | -0.13% | -2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -0.03% | -3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DGEFX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGEFX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.35% | 2.95% | +6.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.52% | 2.95% | +9.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.57% | 2.95% | +11.62% |
Сравнение комиссий DGEFX и SHXPX
DGEFX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGEFX и SHXPX
Дивидендная доходность DGEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.35%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGEFX Destinations Equity Income Fund | 8.35% | 8.57% | 2.70% | 3.91% | 4.69% | 2.87% | 4.43% | 3.76% | 7.05% | 2.79% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DGEFX and SHXPX have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DGEFX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор