PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGEFX с DGFFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGEFX с DGFFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DGEFX (Destinations Equity Income Fund) and DGFFX (Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund) are both mutual funds - DGEFX is a Large Cap Value Equities fund managed by Destinations Funds, while DGFFX is a Global Bonds fund managed by Destinations Funds. Over the past 5 years, DGEFX returned 9.68%/yr vs 3.66%/yr for DGFFX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. DGEFX charges 0.92%/yr vs 0.99%/yr for DGFFX.

Доходность

Сравнение доходности DGEFX и DGFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Destinations Equity Income Fund (DGEFX) и Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund (DGFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGEFX показывает доходность 7.70%, что значительно выше, чем у DGFFX с доходностью 2.44%.

DGEFX

1 день
-0.54%
1 месяц
-0.14%
С начала года
7.70%
6 месяцев
8.58%
1 год
20.15%
3 года*
15.72%
5 лет*
9.68%
10 лет*
—

DGFFX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.40%
С начала года
2.44%
6 месяцев
2.84%
1 год
6.18%
3 года*
7.36%
5 лет*
3.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGEFX и DGFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGEFX
Destinations Equity Income Fund		7.70%18.95%13.27%5.11%-1.12%22.41%-4.09%21.80%-5.48%8.87%
DGFFX
Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund		2.44%5.84%8.04%7.82%-6.09%4.91%3.59%6.64%-0.35%3.57%

Correlation

The correlation between DGEFX and DGFFX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2017 г.

0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Destinations Equity Income Fund

Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund

Часто сравнивают с DGEFX:
DGEFX с QQQDGEFX с SPYIDGEFX с SCHDDGEFX с DCFFXDGEFX с DLCFXDGEFX с DIEFXDGEFX с DMSFX
Часто сравнивают с DGFFX:
DGFFX с DINDXDGFFX с TIBWXDGFFX с DWFIXDGFFX с IGBIXDGFFX с ANAZXDGFFX с DIEFXDGFFX с DCFFX

Доходность на риск

DGEFX vs. DGFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGEFX
Ранг доходности на риск DGEFX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGEFX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGEFX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGEFX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGEFX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGEFX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
DGFFX
Ранг доходности на риск DGFFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGFFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGFFX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGFFX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGFFX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGFFX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGEFX c DGFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Destinations Equity Income Fund (DGEFX) и Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund (DGFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGEFXDGFFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
3.89

-1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
6.23

-3.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.97

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

6.68

-3.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.14

30.27

-19.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGEFX vs. DGFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGEFX на текущий момент составляет 2.18, что ниже коэффициента Шарпа DGFFX равного 3.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGEFX и DGFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGEFXDGFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

3.89

-1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

1.59

-0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.53

-0.90

Просадки

Сравнение просадок DGEFX и DGFFX

Максимальная просадка DGEFX за все время составила -36.34%, что больше максимальной просадки DGFFX в -12.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGEFX и DGFFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGEFXDGFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.34%

-12.69%

-23.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.89%

-1.19%

-5.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.72%

-3.38%

-8.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.18%

-8.17%

-9.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-0.11%

-2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-1.32%

-2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

0.70%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности DGEFX и DGFFX

Destinations Equity Income Fund (DGEFX) имеет более высокую волатильность в 2.72% по сравнению с Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund (DGFFX) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что DGEFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGEFXDGFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

0.69%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.27%

1.45%

+5.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.35%

2.05%

+7.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.52%

2.42%

+10.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.57%

2.60%

+11.97%

Сравнение комиссий DGEFX и DGFFX

DGEFX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии DGFFX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGEFX и DGFFX

Дивидендная доходность DGEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.35%, что больше доходности DGFFX в 6.25%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DGEFX
Destinations Equity Income Fund		8.35%8.57%2.70%3.91%4.69%2.87%4.43%3.76%7.05%2.79%
DGFFX
Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund		6.25%5.52%6.81%4.95%3.37%4.14%4.22%4.18%3.79%2.94%

Часто задаваемые вопросы

DGEFX and DGFFX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGEFX has higher volatility (2.72%) compared to DGFFX (0.69%). In terms of maximum drawdown, DGEFX dropped -36.34% vs DGFFX's -12.69%.

DGFFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.89 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGEFX и DGFFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор