PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGEFX с AVLVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGEFX с AVLVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DGEFX (Destinations Equity Income Fund) and AVLVX (Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 3 years, DGEFX returned 15.72%/yr vs 23.63%/yr for AVLVX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. DGEFX charges 0.92%/yr vs 0.15%/yr for AVLVX.

Доходность

Сравнение доходности DGEFX и AVLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Destinations Equity Income Fund (DGEFX) и Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class (AVLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGEFX показывает доходность 7.70%, что значительно ниже, чем у AVLVX с доходностью 21.68%.

DGEFX

1 день
-0.54%
1 месяц
-0.14%
С начала года
7.70%
6 месяцев
8.58%
1 год
20.15%
3 года*
15.72%
5 лет*
9.68%
10 лет*
—

AVLVX

1 день
-0.05%
1 месяц
4.96%
С начала года
21.68%
6 месяцев
22.92%
1 год
41.20%
3 года*
23.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGEFX и AVLVX

2026 (YTD)2025202420232022
DGEFX
Destinations Equity Income Fund		7.70%18.95%13.27%5.11%5.65%
AVLVX
Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class		21.68%15.23%16.93%16.75%8.38%

Correlation

The correlation between DGEFX and AVLVX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2022 г.

0.84

The correlation between DGEFX and AVLVX shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Destinations Equity Income Fund

Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class

Часто сравнивают с DGEFX:
DGEFX с QQQDGEFX с SPYIDGEFX с SCHDDGEFX с DCFFXDGEFX с DIEFXDGEFX с DLCFXDGEFX с DMSFX
Часто сравнивают с AVLVX:
AVLVX с SVAIXAVLVX с NEIMXAVLVX с TOWFXAVLVX с VALAXAVLVX с FGINXAVLVX с AVERXAVLVX с AUXFX

Доходность на риск

DGEFX vs. AVLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGEFX
Ранг доходности на риск DGEFX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGEFX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGEFX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGEFX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGEFX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGEFX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
AVLVX
Ранг доходности на риск AVLVX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLVX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLVX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLVX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLVX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLVX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGEFX c AVLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Destinations Equity Income Fund (DGEFX) и Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class (AVLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGEFXAVLVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
3.28

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
4.54

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.59

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

6.76

-3.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.14

27.08

-15.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGEFX vs. AVLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGEFX на текущий момент составляет 2.18, что ниже коэффициента Шарпа AVLVX равного 3.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGEFX и AVLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGEFXAVLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

3.28

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.23

-0.61

Просадки

Сравнение просадок DGEFX и AVLVX

Максимальная просадка DGEFX за все время составила -36.34%, что больше максимальной просадки AVLVX в -19.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGEFX и AVLVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGEFXAVLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.34%

-19.51%

-16.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.89%

-6.01%

-0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.72%

-19.51%

+7.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-0.05%

-2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-3.20%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

1.50%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности DGEFX и AVLVX

Текущая волатильность для Destinations Equity Income Fund (DGEFX) составляет 2.72%, в то время как у Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class (AVLVX) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что DGEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGEFXAVLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

3.40%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.27%

9.07%

-1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.35%

12.40%

-3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.52%

16.55%

-4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.57%

16.55%

-1.98%

Сравнение комиссий DGEFX и AVLVX

DGEFX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии AVLVX в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGEFX и AVLVX

Дивидендная доходность DGEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.35%, что больше доходности AVLVX в 2.72%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AVLVX
Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class		2.72%3.32%1.61%1.59%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGEFX
Destinations Equity Income Fund		8.35%8.57%2.70%3.91%4.69%2.87%4.43%3.76%7.05%2.79%

Часто задаваемые вопросы

DGEFX and AVLVX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVLVX has higher volatility (3.40%) compared to DGEFX (2.72%). In terms of maximum drawdown, DGEFX dropped -36.34% vs AVLVX's -19.51%.

AVLVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.28 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGEFX и AVLVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор