PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFXIX с STWTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFXIX с STWTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFXIX (DFA Diversified Fixed Income Portfolio) and STWTX (Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 5 years, DFXIX returned 1.40%/yr vs 0.30%/yr for STWTX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFXIX charges 0.15%/yr vs 0.49%/yr for STWTX.

Доходность

Сравнение доходности DFXIX и STWTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX) и Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund (STWTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFXIX показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у STWTX с доходностью 1.07%.

DFXIX

1 день
0.11%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.94%
6 месяцев
0.84%
1 год
4.66%
3 года*
4.17%
5 лет*
1.40%
10 лет*
—

STWTX

1 день
0.20%
1 месяц
0.80%
С начала года
1.07%
6 месяцев
1.33%
1 год
7.26%
3 года*
2.61%
5 лет*
0.30%
10 лет*
1.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFXIX и STWTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFXIX
DFA Diversified Fixed Income Portfolio		0.94%5.85%3.05%4.93%-7.88%-0.56%5.90%269.83%1.07%0.87%
STWTX
Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund		1.07%1.67%1.33%6.86%-8.46%0.01%6.01%7.59%0.34%4.13%

Correlation

The correlation between DFXIX and STWTX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.60

The correlation between DFXIX and STWTX has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Diversified Fixed Income Portfolio

Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund

Часто сравнивают с DFXIX:
DFXIX с SPABDFXIX с WIBMXDFXIX с UMMGXDFXIX с AVIGXDFXIX с FMBPXDFXIX с TRLVXDFXIX с BCRIX
Часто сравнивают с STWTX:
STWTX с CFBNXSTWTX с PCGTXSTWTX с PRCIXSTWTX с CRAIXSTWTX с HBLYXSTWTX с WFBIXSTWTX с SSAFX

Доходность на риск

DFXIX vs. STWTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFXIX
Ранг доходности на риск DFXIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFXIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFXIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFXIX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFXIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFXIX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
STWTX
Ранг доходности на риск STWTX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STWTX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STWTX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STWTX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STWTX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STWTX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFXIX c STWTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX) и Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund (STWTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFXIXSTWTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.15

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
3.22

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.48

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

2.12

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.50

6.57

+1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFXIX vs. STWTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFXIX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STWTX равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFXIX и STWTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFXIXSTWTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.15

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.06

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.75

-0.19

Просадки

Сравнение просадок DFXIX и STWTX

Максимальная просадка DFXIX за все время составила -10.51%, что меньше максимальной просадки STWTX в -14.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFXIX и STWTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFXIXSTWTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.51%

-14.44%

+3.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.69%

-3.34%

+1.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.00%

-8.66%

+6.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.51%

-14.44%

+3.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-1.17%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-2.61%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

1.07%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности DFXIX и STWTX

Текущая волатильность для DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX) составляет 0.84%, в то время как у Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund (STWTX) волатильность равна 1.21%. Это указывает на то, что DFXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STWTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFXIXSTWTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

1.21%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.85%

2.32%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61%

3.31%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.59%

4.95%

-1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.58%

3.93%

+25.65%

Сравнение комиссий DFXIX и STWTX

DFXIX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии STWTX в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFXIX и STWTX

Дивидендная доходность DFXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности STWTX в 3.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFXIX
DFA Diversified Fixed Income Portfolio		3.70%3.21%3.72%3.02%2.69%2.31%1.39%102.11%2.10%1.09%0.00%0.00%
STWTX
Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund		3.42%2.90%3.20%3.01%2.20%2.61%2.90%4.34%3.47%2.03%2.85%2.91%

Часто задаваемые вопросы

DFXIX and STWTX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STWTX has higher volatility (1.21%) compared to DFXIX (0.84%). In terms of maximum drawdown, DFXIX dropped -10.51% vs STWTX's -14.44%.

STWTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFXIX и STWTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор