Сравнение DFXIX с STWTX
DFXIX (DFA Diversified Fixed Income Portfolio) and STWTX (Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 5 years, DFXIX returned 1.32%/yr vs 0.32%/yr for STWTX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFXIX charges 0.15%/yr vs 0.49%/yr for STWTX.
Доходность
Сравнение доходности DFXIX и STWTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFXIX показывает доходность 0.73%, что значительно ниже, чем у STWTX с доходностью 1.18%.
DFXIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- 1.32%
- 10 лет*
- —
STWTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 6.48%
- 3 года*
- 2.38%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 1.72%
Сравнение доходности по годам DFXIX и STWTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFXIX DFA Diversified Fixed Income Portfolio | 0.73% | 5.85% | 3.05% | 4.93% | -7.88% | -0.56% | 5.90% | 5.54% | 1.07% | 0.87% |
STWTX Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund | 1.18% | 1.67% | 1.33% | 6.86% | -8.46% | 0.01% | 6.01% | 7.59% | 0.34% | 4.13% |
Correlation
The correlation between DFXIX and STWTX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.61 |
The correlation between DFXIX and STWTX has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFXIX vs. STWTX — Ранг доходности на риск
DFXIX
STWTX
Сравнение DFXIX c STWTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX) и Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund (STWTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFXIX | STWTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.45 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 1.95 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.30 | 5.86 | +0.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFXIX и STWTX
Максимальная просадка DFXIX за все время составила -10.51%, что меньше максимальной просадки STWTX в -14.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFXIX и STWTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFXIX | STWTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.51% | -14.44% | +3.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.69% | -3.34% | +1.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.00% | -8.66% | +6.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.51% | -14.44% | +3.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -1.07% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -2.60% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 1.11% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFXIX и STWTX
DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX) имеет более высокую волатильность в 0.88% по сравнению с Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund (STWTX) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что DFXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STWTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFXIX | STWTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.88% | 0.72% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.94% | 2.30% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60% | 3.22% | -0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.60% | 4.96% | -1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.14% | 3.93% | -0.79% |
Сравнение комиссий DFXIX и STWTX
DFXIX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии STWTX в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFXIX и STWTX
Дивидендная доходность DFXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности STWTX в 3.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFXIX DFA Diversified Fixed Income Portfolio | 3.70% | 3.21% | 3.72% | 3.02% | 2.69% | 2.31% | 1.39% | 2.11% | 2.10% | 1.09% | 0.00% | 0.00% |
STWTX Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund | 3.42% | 2.90% | 3.20% | 3.01% | 2.20% | 2.61% | 2.90% | 4.34% | 3.47% | 2.03% | 2.85% | 2.91% |
Часто задаваемые вопросы
DFXIX and STWTX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFXIX has higher volatility (0.88%) compared to STWTX (0.72%). In terms of maximum drawdown, DFXIX dropped -10.51% vs STWTX's -14.44%.
STWTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFXIX и STWTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор