PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFRTX с KDHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFRTX с KDHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Floating Rate Fund (DFRTX) и DWS CROCI Equity Dividend Fd (KDHAX).

DFRTX управляется DWS. Фонд был запущен 28 июн. 2007 г.. KDHAX управляется DWS. Фонд был запущен 18 мар. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности DFRTX и KDHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Floating Rate Fund (DFRTX) и DWS CROCI Equity Dividend Fd (KDHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFRTX и KDHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFRTX
DWS Floating Rate Fund		0.51%3.50%7.82%11.54%-1.54%3.85%1.12%8.66%-0.49%1.68%
KDHAX
DWS CROCI Equity Dividend Fd		2.60%2.92%13.37%5.30%1.09%19.44%-9.41%29.38%-3.45%19.25%

Доходность по периодам

С начала года, DFRTX показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у KDHAX с доходностью 2.60%. За последние 10 лет акции DFRTX уступали акциям KDHAX по среднегодовой доходности: 4.18% против 8.43% соответственно.

DFRTX

1 день
0.14%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.51%
6 месяцев
1.68%
1 год
5.30%
3 года*
7.04%
5 лет*
4.81%
10 лет*
4.18%

KDHAX

1 день
1.19%
1 месяц
-5.14%
С начала года
2.60%
6 месяцев
4.49%
1 год
4.46%
3 года*
8.10%
5 лет*
6.75%
10 лет*
8.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Floating Rate Fund

DWS CROCI Equity Dividend Fd

Часто сравнивают с DFRTX:
DFRTX с AFRAXDFRTX с DDFLXDFRTX с FFRSXDFRTX с EIBLXDFRTX с CAPIXDFRTX с SCINXDFRTX с FRFZX
Часто сравнивают с KDHAX:
KDHAX с DESGXKDHAX с SLANXKDHAX с SSLCXKDHAX с SCOBXKDHAX с KHYAXKDHAX с SCQGXKDHAX с SCGSX

Сравнение комиссий DFRTX и KDHAX

DFRTX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии KDHAX в 1.01%.

KDHAX
DWS CROCI Equity Dividend Fd
DFRTX
DWS Floating Rate Fund

Доходность на риск

DFRTX vs. KDHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFRTX
Ранг доходности на риск DFRTX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFRTX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFRTX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFRTX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFRTX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFRTX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
KDHAX
Ранг доходности на риск KDHAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KDHAX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDHAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDHAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDHAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDHAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFRTX c KDHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Floating Rate Fund (DFRTX) и DWS CROCI Equity Dividend Fd (KDHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFRTXKDHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

0.23

+1.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

0.45

+2.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.82

1.06

+0.76

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

0.34

+1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.38

0.96

+9.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFRTX vs. KDHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFRTX на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа KDHAX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFRTX и KDHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFRTXKDHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

0.23

+1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.21

0.49

+1.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.04

0.50

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.46

+0.48

Корреляция

Корреляция между DFRTX и KDHAX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFRTX и KDHAX

Дивидендная доходность DFRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что меньше доходности KDHAX в 16.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFRTX
DWS Floating Rate Fund		6.03%6.04%8.77%8.33%4.36%3.41%3.84%4.90%4.30%4.49%4.86%4.73%
KDHAX
DWS CROCI Equity Dividend Fd		16.23%15.94%9.07%5.94%6.24%9.57%5.53%7.13%12.23%1.60%1.81%2.34%

Просадки

Сравнение просадок DFRTX и KDHAX

Максимальная просадка DFRTX за все время составила -31.11%, что меньше максимальной просадки KDHAX в -65.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFRTX и KDHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFRTXKDHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.11%

-65.77%

+34.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.02%

-12.60%

+10.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.44%

-16.91%

+10.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.32%

-40.08%

+18.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.96%

+7.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.16%

-9.41%

+7.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

4.50%

-4.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DFRTX и KDHAX

Текущая волатильность для DWS Floating Rate Fund (DFRTX) составляет 0.37%, в то время как у DWS CROCI Equity Dividend Fd (KDHAX) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что DFRTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KDHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFRTXKDHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

3.81%

-3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.73%

9.83%

-9.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36%

17.49%

-15.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.20%

13.94%

-11.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.04%

16.83%

-12.79%