PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFRPX с FLOTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFRPX с FLOTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFRPX (DWS Floating Rate Fund Class S) and FLOTX (Donoghue Forlines Risk Managed Income Fund) are both Bank Loan funds. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. DFRPX charges 0.87%/yr vs 1.07%/yr for FLOTX.

Доходность

Сравнение доходности DFRPX и FLOTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Floating Rate Fund Class S (DFRPX) и Donoghue Forlines Risk Managed Income Fund (FLOTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DFRPX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLOTX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.11%
С начала года
-0.66%
6 месяцев
-0.13%
1 год
3.11%
3 года*
5.16%
5 лет*
2.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFRPX и FLOTX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DFRPX
DWS Floating Rate Fund Class S		0.38%3.45%7.72%11.42%-1.52%3.75%0.89%8.69%-1.60%
FLOTX
Donoghue Forlines Risk Managed Income Fund		-0.66%2.47%6.76%8.28%-3.59%2.45%3.95%3.51%1.96%

Correlation

The correlation between DFRPX and FLOTX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2018 г.

0.34

The correlation between DFRPX and FLOTX shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Floating Rate Fund Class S

Donoghue Forlines Risk Managed Income Fund

Часто сравнивают с DFRPX:
DFRPX с RSFYXDFRPX с CAPIXDFRPX с SCOBXDFRPX с FLYRXDFRPX с AAAZXDFRPX с RCRIXDFRPX с AAAAX
Часто сравнивают с FLOTX:
FLOTX с MOJOXFLOTX с PWDIXFLOTX с PWRIXFLOTX с CAPIXFLOTX с GTAIXFLOTX с PYFRXFLOTX с RCRIX

Доходность на риск

DFRPX vs. FLOTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFRPX
FLOTX
Ранг доходности на риск FLOTX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLOTX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLOTX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLOTX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLOTX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLOTX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFRPX c FLOTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Floating Rate Fund Class S (DFRPX) и Donoghue Forlines Risk Managed Income Fund (FLOTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DFRPX vs. FLOTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFRPXFLOTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.88

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

1.23

—

Просадки

Сравнение просадок DFRPX и FLOTX

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFRPXFLOTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-4.40%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-2.36%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.34%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-4.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.08%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-1.03%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.88%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DFRPX и FLOTX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFRPXFLOTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.45%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

1.34%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.67%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

2.68%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

2.46%

—

Сравнение комиссий DFRPX и FLOTX

DFRPX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии FLOTX в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFRPX и FLOTX

Дивидендная доходность DFRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что меньше доходности FLOTX в 6.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFRPX
DWS Floating Rate Fund Class S		5.11%5.99%8.67%8.22%4.25%3.31%3.75%4.80%4.21%4.39%4.76%4.63%
FLOTX
Donoghue Forlines Risk Managed Income Fund		6.81%5.79%7.15%7.16%1.56%2.13%2.42%3.78%3.20%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFRPX and FLOTX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFRPX и FLOTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор