PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFOB.DE с BBLL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFOB.DE с BBLL.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

DFOB.DE (Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF (Dist)) and BBLL.DE (JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)) are both Government Bonds funds - DFOB.DE tracks the Bloomberg Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond Index while BBLL.DE tracks the ICE US Treasury 0-1 Year Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DFOB.DE returned -11.67%/yr vs 4.11%/yr for BBLL.DE. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. Both charge a 0.07% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DFOB.DE и BBLL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF (Dist) (DFOB.DE) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFOB.DE показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у BBLL.DE с доходностью 4.73%.

DFOB.DE

1 день
0.44%
1 месяц
-3.30%
6 месяцев
-2.18%
С начала года
-0.80%
1 год
-2.63%
3 года*
-3.11%
5 лет*
-11.67%
10 лет*
—

BBLL.DE

1 день
0.04%
1 месяц
1.63%
6 месяцев
3.12%
С начала года
4.73%
1 год
5.23%
3 года*
3.96%
5 лет*
4.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFOB.DE и BBLL.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
DFOB.DE
Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF (Dist)		-0.80%-10.03%-3.74%9.37%-40.96%-10.62%3.53%
BBLL.DE
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)		4.73%-7.36%11.29%1.33%7.29%8.35%-4.97%

Correlation

The correlation between DFOB.DE and BBLL.DE is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2020 г.

-0.09

The correlation between DFOB.DE and BBLL.DE shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to -0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF (Dist)

JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с DFOB.DE:
DFOB.DE с T1EU.DEDFOB.DE с IBCC.DEDFOB.DE с TRD1.DEDFOB.DE с SYBW.DEDFOB.DE с EUN6.DEDFOB.DE с EXHC.DEDFOB.DE с PR1G.DE
Часто сравнивают с BBLL.DE:
BBLL.DE с J13U.LBBLL.DE с IB01.LBBLL.DE с VWCE.DEBBLL.DE с SPP3.DEBBLL.DE с JREM.DEBBLL.DE с QDVP.DEBBLL.DE с SYBT.DE

Доходность на риск

DFOB.DE vs. BBLL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFOB.DE
Ранг доходности на риск DFOB.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFOB.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFOB.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFOB.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFOB.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFOB.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
BBLL.DE
Ранг доходности на риск BBLL.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLL.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLL.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLL.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLL.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLL.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFOB.DE c BBLL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF (Dist) (DFOB.DE) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFOB.DEBBLL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
0.89

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.26
1.29

-1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.15

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.39

1.54

-1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.75

3.66

-4.42

DFOB.DE vs. BBLL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFOB.DE на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа BBLL.DE равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFOB.DE и BBLL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFOB.DE и BBLL.DE

Максимальная просадка DFOB.DE за все время составила -54.51%, что больше максимальной просадки BBLL.DE в -17.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFOB.DE и BBLL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFOB.DEBBLL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.51%

-17.24%

-37.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.66%

-3.38%

-3.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.08%

-11.65%

-6.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.78%

-11.65%

-40.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.10%

-5.34%

-45.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.49%

-8.28%

-28.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

1.42%

+2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DFOB.DE и BBLL.DE

Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF (Dist) (DFOB.DE) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что DFOB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFOB.DEBBLL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

1.23%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

4.27%

+4.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.89%

5.96%

+4.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.94%

7.45%

+10.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

8.25%

+8.84%

Сравнение комиссий DFOB.DE и BBLL.DE

И DFOB.DE, и BBLL.DE имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFOB.DE и BBLL.DE

Дивидендная доходность DFOB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, тогда как BBLL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
BBLL.DE
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFOB.DE
Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF (Dist)		3.41%3.39%1.55%2.16%2.43%1.51%0.58%

Часто задаваемые вопросы

DFOB.DE and BBLL.DE have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DFOB.DE and BBLL.DE have the same expense ratio: 0.07% per year.

DFOB.DE tracks Bloomberg Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond Index, while BBLL.DE tracks ICE US Treasury 0-1 Year Index. They also come from different issuers: Amundi and JPMorgan.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFOB.DE и BBLL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор