Сравнение DFOA.DE с XUCD.DE
DFOA.DE (Lyxor STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF Dist) and XUCD.DE (Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D) are both Consumer Staples Equities funds - DFOA.DE tracks the STOXX® Europe 600 Automobiles & Parts while XUCD.DE tracks the MSCI USA Consumer Discretionary 20/35 Custom. Both are passively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. DFOA.DE charges 0.30%/yr vs 0.12%/yr for XUCD.DE.
Доходность
Сравнение доходности DFOA.DE и XUCD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFOA.DE
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XUCD.DE
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 10.06%
- 3 года*
- 14.31%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFOA.DE и XUCD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFOA.DE Lyxor STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF Dist | 0.00% | 0.00% | 5.54% | 24.16% | -16.08% | 25.87% | 5.89% | 21.16% | -26.76% | 6.54% |
XUCD.DE Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D | 0.22% | -5.02% | 38.90% | 39.32% | -34.77% | 32.20% | 37.39% | 32.43% | 4.13% | 10.10% |
Correlation
The correlation between DFOA.DE and XUCD.DE is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2017 г. | 0.45 |
The correlation between DFOA.DE and XUCD.DE shifts across timeframes, from 0.23 (3 years) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFOA.DE vs. XUCD.DE — Ранг доходности на риск
DFOA.DE
XUCD.DE
Сравнение DFOA.DE c XUCD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF Dist (DFOA.DE) и Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D (XUCD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFOA.DE | XUCD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.67 | — |
Просадки
Сравнение просадок DFOA.DE и XUCD.DE
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFOA.DE | XUCD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -38.43% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.88% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -9.43% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -10.09% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFOA.DE и XUCD.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFOA.DE | XUCD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 17.94% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 22.03% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 21.90% | — |
Сравнение комиссий DFOA.DE и XUCD.DE
DFOA.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XUCD.DE в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFOA.DE и XUCD.DE
DFOA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUCD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFOA.DE Lyxor STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF Dist | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.33% | 7.24% | 1.14% | 3.18% | 4.16% | 3.60% |
XUCD.DE Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D | 0.45% | 0.46% | 0.40% | 0.90% | 0.91% | 0.35% | 0.59% | 0.81% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
DFOA.DE and XUCD.DE have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUCD.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUCD.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for DFOA.DE.
DFOA.DE tracks STOXX® Europe 600 Automobiles & Parts, while XUCD.DE tracks MSCI USA Consumer Discretionary 20/35 Custom. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.30% for DFOA.DE and 0.12% for XUCD.DE.
Подберите оптимальное распределение для DFOA.DE и XUCD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор