Сравнение DFNS.L с ISX5.L
DFNS.L (VanEck Defense UCITS ETF) and ISX5.L (iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - DFNS.L is a Aerospace & Defense fund tracking the MarketVector™ Global Defense Industry Index, while ISX5.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, DFNS.L returned 40.45%/yr vs 18.31%/yr for ISX5.L. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. DFNS.L charges 0.55%/yr vs 0.00%/yr for ISX5.L.
Доходность
Сравнение доходности DFNS.L и ISX5.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFNS.L показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у ISX5.L с доходностью 7.24%.
DFNS.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 2.54%
- 1 год
- 10.82%
- 3 года*
- 40.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISX5.L
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- 3.59%
- С начала года
- 7.24%
- 6 месяцев
- 8.56%
- 1 год
- 19.84%
- 3 года*
- 18.31%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.05%
Сравнение доходности по годам DFNS.L и ISX5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFNS.L VanEck Defense UCITS ETF | 0.90% | 68.21% | 43.74% | 25.97% |
ISX5.L iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF | 7.24% | 37.35% | 4.59% | 10.16% |
Correlation
The correlation between DFNS.L and ISX5.L is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2023 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFNS.L vs. ISX5.L — Ранг доходности на риск
DFNS.L
ISX5.L
Сравнение DFNS.L c ISX5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Defense UCITS ETF (DFNS.L) и iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFNS.L | ISX5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.19 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 1.39 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.61 | 4.69 | -3.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFNS.L и ISX5.L
Максимальная просадка DFNS.L за все время составила -19.66%, что меньше максимальной просадки ISX5.L в -38.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNS.L и ISX5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFNS.L | ISX5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.66% | -38.62% | +18.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.66% | -12.92% | -6.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.66% | -15.36% | -4.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.86% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.48% | -0.19% | -17.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.49% | -8.34% | +4.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.00% | 3.85% | +4.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFNS.L и ISX5.L
VanEck Defense UCITS ETF (DFNS.L) имеет более высокую волатильность в 8.29% по сравнению с iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что DFNS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISX5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFNS.L | ISX5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.29% | 5.29% | +3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.56% | 15.25% | +4.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.07% | 18.30% | +6.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.58% | 21.91% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.58% | 21.97% | -0.39% |
Сравнение комиссий DFNS.L и ISX5.L
DFNS.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ISX5.L в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFNS.L и ISX5.L
Ни DFNS.L, ни ISX5.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DFNS.L and ISX5.L have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ISX5.L is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISX5.L is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.55% for DFNS.L.
DFNS.L is categorized as Aerospace & Defense, while ISX5.L is Europe Equities. DFNS.L tracks MarketVector™ Global Defense Industry Index, while ISX5.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.55% for DFNS.L and 0.00% for ISX5.L.
Подберите оптимальное распределение для DFNS.L и ISX5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор