Сравнение DFNS.L с DRNZ
DFNS.L (VanEck Defense UCITS ETF) and DRNZ (REX Drone ETF) are both Aerospace & Defense funds - DFNS.L tracks the MarketVector™ Global Defense Industry Index while DRNZ tracks the VettaFi Drone Index. Both are passively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFNS.L charges 0.55%/yr vs 0.65%/yr for DRNZ.
Доходность
Сравнение доходности DFNS.L и DRNZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFNS.L показывает доходность 3.39%, что значительно ниже, чем у DRNZ с доходностью 27.64%.
DFNS.L
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 3.39%
- 6 месяцев
- 6.74%
- 1 год
- 16.14%
- 3 года*
- 42.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRNZ
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- 9.00%
- С начала года
- 27.64%
- 6 месяцев
- 32.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFNS.L и DRNZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFNS.L VanEck Defense UCITS ETF | 3.39% | -4.46% |
DRNZ REX Drone ETF | 27.64% | -10.89% |
Correlation
The correlation between DFNS.L and DRNZ is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFNS.L vs. DRNZ — Ранг доходности на риск
DFNS.L
DRNZ
Сравнение DFNS.L c DRNZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Defense UCITS ETF (DFNS.L) и REX Drone ETF (DRNZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFNS.L | DRNZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.12 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFNS.L | DRNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.02 | 0.48 | +1.54 |
Просадки
Сравнение просадок DFNS.L и DRNZ
Максимальная просадка DFNS.L за все время составила -18.72%, что меньше максимальной просадки DRNZ в -24.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNS.L и DRNZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFNS.L | DRNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.72% | -24.52% | +5.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.72% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.44% | -5.32% | -10.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.40% | -11.08% | +7.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFNS.L и DRNZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFNS.L | DRNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.10% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.53% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.86% | 50.73% | -25.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.55% | 50.73% | -29.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.55% | 50.73% | -29.18% |
Сравнение комиссий DFNS.L и DRNZ
DFNS.L берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии DRNZ в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFNS.L и DRNZ
Ни DFNS.L, ни DRNZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DFNS.L and DRNZ have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DFNS.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DFNS.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.65% for DRNZ.
DFNS.L tracks MarketVector™ Global Defense Industry Index, while DRNZ tracks VettaFi Drone Index. They also come from different issuers: VanEck and REX. Their fees differ too: 0.55% for DFNS.L and 0.65% for DRNZ.
Подберите оптимальное распределение для DFNS.L и DRNZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор