PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFNS.L с DFNX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFNS.L с DFNX.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFNS.L (VanEck Defense UCITS ETF) and DFNX.L (VanEck Defense UCITS ETF) are both Aerospace & Defense funds from VanEck - DFNS.L tracks the MarketVector™ Global Defense Industry Index while DFNX.L tracks the MarketVector Global Defense Industry Index. Both are passively managed. Over the past year, DFNS.L returned 16.14% vs 76.32% for DFNX.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.55% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DFNS.L и DFNX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Defense UCITS ETF (DFNS.L) и VanEck Defense UCITS ETF (DFNX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DFNS.L торгуется в USD, в то время как DFNX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DFNX.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DFNS.L показывает доходность 3.39%, что значительно ниже, чем у DFNX.L с доходностью 37.02%.

DFNS.L

1 день
0.49%
1 месяц
-4.34%
С начала года
3.39%
6 месяцев
6.74%
1 год
16.14%
3 года*
42.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFNX.L

1 день
1.86%
1 месяц
14.13%
С начала года
37.02%
6 месяцев
41.06%
1 год
76.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFNS.L и DFNX.L

2026 (YTD)20252024
DFNS.L
VanEck Defense UCITS ETF		3.39%68.21%-3.25%
DFNX.L
VanEck Defense UCITS ETF		37.02%56.01%5.05%

Correlation

The correlation between DFNS.L and DFNX.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2024 г.

0.79

The correlation between DFNS.L and DFNX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Defense UCITS ETF

VanEck Defense UCITS ETF

Часто сравнивают с DFNS.L:
DFNS.L с NATO.LDFNS.L с DFEN.DEDFNS.L с DFND.ASDFNS.L с PPADFNS.L с VOODFNS.L с WDEF.LDFNS.L с IBE.MC
Часто сравнивают с DFNX.L:
DFNX.L с DRON.LDFNX.L с ARMYDFNX.L с DFNG.LDFNX.L с DFEU.LDFNX.L с WDEF.LDFNX.L с GDGB.LDFNX.L с TDGB.L

Доходность на риск

DFNS.L vs. DFNX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFNS.L
Ранг доходности на риск DFNS.L: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFNS.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFNS.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFNS.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFNS.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFNS.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
DFNX.L
Ранг доходности на риск DFNX.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFNX.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFNX.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFNX.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFNX.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFNX.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFNS.L c DFNX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Defense UCITS ETF (DFNS.L) и VanEck Defense UCITS ETF (DFNX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFNS.LDFNX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
2.98

-2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
3.92

-2.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.46

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

5.63

-4.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.12

16.39

-14.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFNS.L vs. DFNX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFNS.L на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа DFNX.L равного 2.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFNS.L и DFNX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFNS.LDFNX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

2.98

-2.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.02

2.60

-0.59

Просадки

Сравнение просадок DFNS.L и DFNX.L

Максимальная просадка DFNS.L за все время составила -18.72%, что больше максимальной просадки DFNX.L в -14.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNS.L и DFNX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFNS.LDFNX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.72%

-14.40%

-4.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.72%

-13.48%

-5.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.44%

-3.50%

-11.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.40%

-3.02%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.56%

4.64%

+2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности DFNS.L и DFNX.L

Текущая волатильность для VanEck Defense UCITS ETF (DFNS.L) составляет 8.10%, в то время как у VanEck Defense UCITS ETF (DFNX.L) волатильность равна 9.63%. Это указывает на то, что DFNS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFNX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFNS.LDFNX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.10%

9.63%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.53%

20.69%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.86%

25.53%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.55%

25.80%

-4.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.55%

25.80%

-4.25%

Сравнение комиссий DFNS.L и DFNX.L

И DFNS.L, и DFNX.L имеют комиссию равную 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFNS.L и DFNX.L

Ни DFNS.L, ни DFNX.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DFNS.L and DFNX.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.55% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DFNS.L and DFNX.L have the same expense ratio: 0.55% per year.

DFNS.L tracks MarketVector™ Global Defense Industry Index, while DFNX.L tracks MarketVector Global Defense Industry Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFNS.L и DFNX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор