Сравнение DFNX.L с TDGB.L
DFNX.L (VanEck Defense UCITS ETF) and TDGB.L (VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF) are both exchange-traded funds - DFNX.L is a Aerospace & Defense fund tracking the MarketVector Global Defense Industry Index, while TDGB.L is a Global Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index. Both are passively managed. Over the past year, DFNX.L returned 78.01% vs 29.32% for TDGB.L. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. DFNX.L charges 0.55%/yr vs 0.38%/yr for TDGB.L.
Доходность
Сравнение доходности DFNX.L и TDGB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DFNX.L торгуется в GBp, в то время как TDGB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TDGB.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DFNX.L показывает доходность 37.35%, что значительно выше, чем у TDGB.L с доходностью 8.92%.
DFNX.L
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- 15.11%
- С начала года
- 37.35%
- 6 месяцев
- 40.02%
- 1 год
- 78.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDGB.L
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 8.92%
- 6 месяцев
- 11.81%
- 1 год
- 29.32%
- 3 года*
- 20.13%
- 5 лет*
- 17.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFNX.L и TDGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DFNX.L VanEck Defense UCITS ETF | 37.35% | 45.07% | 9.49% |
TDGB.L VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 8.92% | 30.88% | 0.96% |
Correlation
The correlation between DFNX.L and TDGB.L is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2024 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFNX.L vs. TDGB.L — Ранг доходности на риск
DFNX.L
TDGB.L
Сравнение DFNX.L c TDGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Defense UCITS ETF (DFNX.L) и VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (TDGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFNX.L | TDGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.59 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.41 | 6.26 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.60 | 20.72 | -4.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFNX.L | TDGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.18 | 3.15 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.60 | 0.98 | +1.62 |
Просадки
Сравнение просадок DFNX.L и TDGB.L
Максимальная просадка DFNX.L за все время составила -15.39%, что меньше максимальной просадки TDGB.L в -29.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNX.L и TDGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFNX.L | TDGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.39% | -29.60% | +14.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -4.66% | -7.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.35% | -1.47% | -1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.51% | -3.70% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.68% | 1.41% | +3.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFNX.L и TDGB.L
VanEck Defense UCITS ETF (DFNX.L) имеет более высокую волатильность в 9.23% по сравнению с VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (TDGB.L) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что DFNX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFNX.L | TDGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.23% | 2.49% | +6.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.56% | 7.01% | +12.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.44% | 9.28% | +15.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.72% | 11.42% | +13.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.72% | 14.44% | +10.28% |
Сравнение комиссий DFNX.L и TDGB.L
DFNX.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии TDGB.L в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFNX.L и TDGB.L
DFNX.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TDGB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFNX.L VanEck Defense UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDGB.L VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 3.20% | 3.50% | 4.27% | 4.93% | 4.40% | 4.06% | 4.16% | 4.52% |
Часто задаваемые вопросы
DFNX.L and TDGB.L have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TDGB.L is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TDGB.L is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.55% for DFNX.L.
DFNX.L is categorized as Aerospace & Defense, while TDGB.L is Global Equities. DFNX.L tracks MarketVector Global Defense Industry Index, while TDGB.L tracks Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index. Their fees differ too: 0.55% for DFNX.L and 0.38% for TDGB.L.
Подберите оптимальное распределение для DFNX.L и TDGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор