Сравнение DFNG.L с ARMGX
DFNG.L (VanEck Defense ETF A USD Acc GBP) and ARMGX (Western Asset Ultra-Short Income Fund) are both funds - DFNG.L is a Aerospace & Defense fund tracking the MarketVector Global Defense Industry index, while ARMGX is a Ultrashort Bond fund managed by Legg Mason. Over the past 3 years, DFNG.L returned 39.23%/yr vs 1.85%/yr for ARMGX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. DFNG.L charges 0.55%/yr vs 1.32%/yr for ARMGX.
Доходность
Сравнение доходности DFNG.L и ARMGX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DFNG.L торгуется в GBP, в то время как ARMGX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ARMGX были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DFNG.L показывает доходность 3.59%, что значительно выше, чем у ARMGX с доходностью 1.59%.
DFNG.L
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 3.59%
- 6 месяцев
- 5.95%
- 1 год
- 17.04%
- 3 года*
- 39.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMGX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- 1.85%
- 5 лет*
- 3.77%
- 10 лет*
- 3.05%
Сравнение доходности по годам DFNG.L и ARMGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFNG.L VanEck Defense ETF A USD Acc GBP | 3.59% | 56.54% | 46.20% | 22.89% |
ARMGX Western Asset Ultra-Short Income Fund | 1.59% | -3.22% | 6.50% | 1.79% |
Correlation
The correlation between DFNG.L and ARMGX is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2023 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFNG.L vs. ARMGX — Ранг доходности на риск
DFNG.L
ARMGX
Сравнение DFNG.L c ARMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Defense ETF A USD Acc GBP (DFNG.L) и Western Asset Ultra-Short Income Fund (ARMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFNG.L | ARMGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.12 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 0.89 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.28 | 2.35 | -0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFNG.L | ARMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.70 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.97 | 0.36 | +1.62 |
Просадки
Сравнение просадок DFNG.L и ARMGX
Максимальная просадка DFNG.L за все время составила -18.38%, что больше максимальной просадки ARMGX в -15.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNG.L и ARMGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFNG.L | ARMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.38% | -15.66% | -2.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.38% | -5.19% | -13.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.38% | -9.89% | -8.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.37% | -6.68% | -8.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -6.41% | +3.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.46% | 1.95% | +5.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFNG.L и ARMGX
VanEck Defense ETF A USD Acc GBP (DFNG.L) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с Western Asset Ultra-Short Income Fund (ARMGX) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что DFNG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFNG.L | ARMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.88% | 1.65% | +6.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.71% | 4.92% | +13.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.17% | 6.57% | +17.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.38% | 8.47% | +11.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.38% | 9.40% | +10.98% |
Сравнение комиссий DFNG.L и ARMGX
DFNG.L берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии ARMGX в 1.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFNG.L и ARMGX
DFNG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARMGX Western Asset Ultra-Short Income Fund | 2.86% | 3.00% | 2.43% | 2.23% | 1.37% | 0.17% | 1.45% | 2.32% | 1.92% | 1.37% | 0.96% | 0.48% |
DFNG.L VanEck Defense ETF A USD Acc GBP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFNG.L and ARMGX have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DFNG.L и ARMGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор