PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFND с IIND.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFND с IIND.L

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

DFND (Siren DIVCON Dividend Defender ETF) and IIND.L (iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - DFND is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Siren DIVCON Dividend Defender Index, while IIND.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, DFND returned 4.54%/yr vs 4.26%/yr for IIND.L. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. DFND charges 1.50%/yr vs 0.65%/yr for IIND.L.

Доходность

Сравнение доходности DFND и IIND.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) (IIND.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DFND торгуется в USD, в то время как IIND.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IIND.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

DFND

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
1.72%
3 года*
8.10%
5 лет*
4.54%
10 лет*
7.15%

IIND.L

1 день
2.34%
1 месяц
3.08%
С начала года
-10.46%
6 месяцев
-9.15%
1 год
-10.03%
3 года*
5.50%
5 лет*
4.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFND и IIND.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.00%10.37%8.48%12.13%-19.59%14.80%16.12%19.53%-1.48%
IIND.L
iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)		-10.46%4.39%9.28%18.36%-8.26%25.80%13.87%7.88%-24.96%

Correlation

The correlation between DFND and IIND.L is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2018 г.

0.23

The correlation between DFND and IIND.L shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DFND и IIND.L

Секторы
DFND
IIND.L

Технологии

24.8%
8.2%

Финансовые услуги

18.2%
29.5%

Промышленность

17.1%
10.3%

Здравоохранение

10.7%
6.0%

Сырьевые материалы

4.3%
8.6%

Потребительский защитный сектор

4.2%
5.7%

Потребительский циклический сектор

3.5%
11.9%

Недвижимость

2.0%
1.3%

Энергетика

1.7%
9.2%

Коммуникационные услуги

0.8%
5.1%

Коммунальные услуги

-

4.4%

Технологии

DFND
24.8%
IIND.L
8.2%

Финансовые услуги

DFND
18.2%
IIND.L
29.5%

Промышленность

DFND
17.1%
IIND.L
10.3%

Здравоохранение

DFND
10.7%
IIND.L
6.0%

Сырьевые материалы

DFND
4.3%
IIND.L
8.6%

Потребительский защитный сектор

DFND
4.2%
IIND.L
5.7%

Потребительский циклический сектор

DFND
3.5%
IIND.L
11.9%

Недвижимость

DFND
2.0%
IIND.L
1.3%

Энергетика

DFND
1.7%
IIND.L
9.2%

Коммуникационные услуги

DFND
0.8%
IIND.L
5.1%

Коммунальные услуги

DFND

-

IIND.L
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Siren DIVCON Dividend Defender ETF

iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с DFND:
DFND с DFNG.LDFND с ITADFND с CLSEDFND с QAIDFND с 2B7C.DEDFND с HTUSDFND с VOO
Часто сравнивают с IIND.L:
IIND.L с FRIN.LIIND.L с INDAIIND.L с QDV5.DEIIND.L с FLINIIND.L с IS3N.DEIIND.L с 2B77.DEIIND.L с SPY

Доходность на риск

DFND vs. IIND.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFND

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IIND.L
Ранг доходности на риск IIND.L: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIND.L: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIND.L: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIND.L: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIND.L: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIND.L: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFND c IIND.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) (IIND.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFNDIIND.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.19
-0.60

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.35
-0.78

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.91

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.60

-0.48

+1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.08

-1.10

+2.18

DFND vs. IIND.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFND на текущий момент составляет 0.19, что выше коэффициента Шарпа IIND.L равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFND и IIND.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFND и IIND.L

Максимальная просадка DFND за все время составила -22.65%, что меньше максимальной просадки IIND.L в -52.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFND и IIND.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFNDIIND.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.65%

-52.15%

+29.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.44%

-20.67%

+17.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.56%

-24.89%

+12.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.65%

-24.89%

+2.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-18.07%

+14.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.70%

-14.44%

+8.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

9.09%

-5.37%

Волатильность

Сравнение волатильности DFND и IIND.L

Текущая волатильность для Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) составляет 0.00%, в то время как у iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) (IIND.L) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что DFND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IIND.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFNDIIND.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

5.34%

-5.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.10%

14.38%

-8.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.88%

16.75%

-5.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.44%

22.26%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.08%

25.88%

-6.80%

Сравнение комиссий DFND и IIND.L

DFND берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии IIND.L в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFND и IIND.L

Ни DFND, ни IIND.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.62%1.10%1.64%1.84%0.29%0.00%0.00%0.77%0.53%0.02%
IIND.L
iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFND and IIND.L have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IIND.L is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IIND.L is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.50% for DFND.

DFND is categorized as Large Cap Blend Equities, while IIND.L is Asia Pacific Equities. DFND tracks Siren DIVCON Dividend Defender Index, while IIND.L tracks MSCI India NR USD. They also come from different issuers: SRN Advisors and iShares. Their fees differ too: 1.50% for DFND and 0.65% for IIND.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFND и IIND.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор